PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVPL с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVPL с SPUU

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MVPL (Miller Value Partners Leverage ETF) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds. MVPL is actively managed, while SPUU is passively managed. Over the past year, MVPL returned 43.46% vs 47.88% for SPUU. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. MVPL charges 1.72%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности MVPL и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Miller Value Partners Leverage ETF (MVPL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MVPL показывает доходность 14.20%, а SPUU немного выше – 14.23%.

MVPL

1 день
-5.03%
1 месяц
0.46%
С начала года
14.20%
6 месяцев
13.45%
1 год
43.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPUU

1 день
-5.33%
1 месяц
0.43%
С начала года
14.23%
6 месяцев
13.00%
1 год
47.88%
3 года*
35.98%
5 лет*
19.05%
10 лет*
23.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVPL и SPUU

2026 (YTD)20252024
MVPL
Miller Value Partners Leverage ETF		14.20%25.67%24.16%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		14.23%26.55%28.93%

Correlation

The correlation between MVPL and SPUU is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

0.97

The correlation between MVPL and SPUU has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Miller Value Partners Leverage ETF

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с MVPL:
MVPL с DBEMVPL с QTJLMVPL с KORUMVPL с MVLLMVPL с QTAPMVPL с INTWMVPL с MULL
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

MVPL vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVPL
Ранг доходности на риск MVPL: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVPL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVPL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVPL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVPL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVPL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVPL c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Value Partners Leverage ETF (MVPL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVPLSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.97

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.51

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

2.65

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.50

11.62

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVPL vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVPL на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPUU равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVPL и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVPLSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.97

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.62

+0.54

Просадки

Сравнение просадок MVPL и SPUU

Максимальная просадка MVPL за все время составила -25.68%, что меньше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVPL и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVPLSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.68%

-59.35%

+33.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.68%

-18.19%

+5.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-5.88%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-9.50%

+5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

4.13%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MVPL и SPUU

Miller Value Partners Leverage ETF (MVPL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) имеют волатильность 7.41% и 7.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVPLSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

7.66%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.00%

18.95%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.88%

24.51%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.24%

33.53%

-8.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.24%

35.80%

-10.56%

Сравнение комиссий MVPL и SPUU

MVPL берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVPL и SPUU

Дивидендная доходность MVPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности SPUU в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVPL
Miller Value Partners Leverage ETF		0.96%1.10%7.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.40%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, MVPL and SPUU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPUU has higher volatility (7.66%) compared to MVPL (7.41%). In terms of maximum drawdown, MVPL dropped -25.68% vs SPUU's -59.35%.

On 1-year performance, SPUU leads with 47.88% vs 43.46% for MVPL. On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. On volatility, MVPL has been the lower-risk option at 7.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPUU has performed better with a 47.88% return vs 43.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 1.72% for MVPL.

SPUU has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.96% for MVPL.

They also come from different issuers: Miller and Direxion. Their fees differ too: 1.72% for MVPL and 0.64% for SPUU.

MVPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVPL и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор