Сравнение MVPL с SPUU
MVPL (Miller Value Partners Leverage ETF) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds. MVPL is actively managed, while SPUU is passively managed. Over the past year, MVPL returned 33.42% vs 38.38% for SPUU. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. MVPL charges 1.72%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности MVPL и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MVPL показывает доходность 17.56%, а SPUU немного выше – 18.22%.
MVPL
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 14.74%
- С начала года
- 17.56%
- 1 год
- 33.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 14.79%
- С начала года
- 18.22%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 32.90%
- 5 лет*
- 18.77%
- 10 лет*
- 23.84%
Сравнение доходности по годам MVPL и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MVPL Miller Value Partners Leverage ETF | 17.56% | 25.67% | 24.41% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 18.22% | 26.55% | 28.33% |
Correlation
The correlation between MVPL and SPUU is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2024 г. | 0.97 |
The correlation between MVPL and SPUU has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVPL vs. SPUU — Ранг доходности на риск
MVPL
SPUU
Сравнение MVPL c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Value Partners Leverage ETF (MVPL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVPL | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.12 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 8.78 | -0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVPL и SPUU
Максимальная просадка MVPL за все время составила -25.68%, что меньше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVPL и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVPL | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.68% | -59.35% | +33.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.68% | -18.19% | +5.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -2.59% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -9.45% | +5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 4.38% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVPL и SPUU
Miller Value Partners Leverage ETF (MVPL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) имеют волатильность 6.82% и 6.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVPL | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 6.85% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.31% | 20.13% | -2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 25.27% | -2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.27% | 33.69% | -8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.27% | 35.75% | -10.48% |
Сравнение комиссий MVPL и SPUU
MVPL берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVPL и SPUU
Дивидендная доходность MVPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности SPUU в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVPL Miller Value Partners Leverage ETF | 0.93% | 1.10% | 7.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.33% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, MVPL and SPUU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPUU has higher volatility (6.85%) compared to MVPL (6.82%). In terms of maximum drawdown, MVPL dropped -25.68% vs SPUU's -59.35%.
On 1-year performance, SPUU leads with 38.38% vs 33.42% for MVPL. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPUU has performed better with a 38.38% return vs 33.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.72% for MVPL.
SPUU has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.93% for MVPL.
They also come from different issuers: Miller and Direxion. Their fees differ too: 1.72% for MVPL and 0.60% for SPUU.
SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVPL и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор