PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MVPA с WLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVPA с WLDR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MVPA (Miller Value Partners Appreciation ETF) and WLDR (Affinity World Leaders Equity ETF) are both Global Equities funds. MVPA is actively managed, while WLDR is passively managed. Over the past year, MVPA returned 4.41% vs 45.61% for WLDR. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MVPA charges 0.60%/yr vs 0.67%/yr for WLDR.

Доходность

Сравнение доходности MVPA и WLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVPA показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у WLDR с доходностью 25.05%.

MVPA

1 день
1.01%
1 месяц
7.07%
6 месяцев
1.11%
С начала года
7.26%
1 год
4.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WLDR

1 день
-1.52%
1 месяц
-4.89%
6 месяцев
20.00%
С начала года
25.05%
1 год
45.61%
3 года*
28.27%
5 лет*
18.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVPA и WLDR

2026 (YTD)20252024
MVPA
Miller Value Partners Appreciation ETF		7.26%-2.92%39.11%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		25.05%31.24%18.97%

Correlation

The correlation between MVPA and WLDR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.60

The correlation between MVPA and WLDR shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MVPA и WLDR

Секторы
MVPA
WLDR

Потребительский циклический сектор

28.2%
5.9%

Финансовые услуги

20.2%
12.2%

Коммуникационные услуги

11.7%
10.1%

Технологии

10.1%
37.0%

Энергетика

9.3%
3.8%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

3.8%
7.9%

Недвижимость

3.4%
1.6%

Здравоохранение

2.8%
8.0%

Сырьевые материалы

2.4%
3.1%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

MVPA
28.2%
WLDR
5.9%

Финансовые услуги

MVPA
20.2%
WLDR
12.2%

Коммуникационные услуги

MVPA
11.7%
WLDR
10.1%

Технологии

MVPA
10.1%
WLDR
37.0%

Энергетика

MVPA
9.3%
WLDR
3.8%

Промышленность

MVPA
8.1%
WLDR
8.1%

Потребительский защитный сектор

MVPA
3.8%
WLDR
7.9%

Недвижимость

MVPA
3.4%
WLDR
1.6%

Здравоохранение

MVPA
2.8%
WLDR
8.0%

Сырьевые материалы

MVPA
2.4%
WLDR
3.1%

Коммунальные услуги

MVPA

-

WLDR
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Miller Value Partners Appreciation ETF

Affinity World Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с MVPA:
MVPA с FIXTMVPA с IDVMVPA с HERDMVPA с DBEMVPA с VEGAMVPA с FWDMVPA с SDIV
Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с KOKUWLDR с TMFGWLDR с URTHWLDR с FFLCWLDR с GCOWWLDR с VTV

Доходность на риск

MVPA vs. WLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVPA
Ранг доходности на риск MVPA: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVPA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVPA: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVPA: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVPA: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVPA: 1313
Ранг коэф-та Мартина
WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVPA c WLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MVPAWLDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
2.68

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
3.58

-3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.45

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

5.17

-4.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.60

18.92

-18.32

MVPA vs. WLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVPA на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа WLDR равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVPA и WLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MVPA и WLDR

Максимальная просадка MVPA за все время составила -25.91%, что меньше максимальной просадки WLDR в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVPA и WLDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVPAWLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.91%

-44.69%

+18.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-8.86%

-6.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-5.90%

+2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-8.55%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.34%

2.42%

+4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности MVPA и WLDR

Текущая волатильность для Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) составляет 4.54%, в то время как у Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что MVPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVPAWLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

6.65%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

14.42%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

17.11%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

17.56%

+5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

21.03%

+1.76%

Сравнение комиссий MVPA и WLDR

MVPA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии WLDR в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVPA и WLDR

Дивидендная доходность MVPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности WLDR в 7.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MVPA
Miller Value Partners Appreciation ETF		0.52%0.56%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		7.44%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%

Часто задаваемые вопросы

MVPA and WLDR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WLDR has higher volatility (6.65%) compared to MVPA (4.54%). In terms of maximum drawdown, MVPA dropped -25.91% vs WLDR's -44.69%.

On 1-year performance, WLDR leads with 45.61% vs 4.41% for MVPA. On fees, MVPA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, MVPA has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WLDR has performed better with a 45.61% return vs 4.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MVPA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.67% for WLDR.

WLDR has the higher dividend yield at 7.44%, compared with 0.52% for MVPA.

They also come from different issuers: Miller and Regents Park Funds. Their fees differ too: 0.60% for MVPA and 0.67% for WLDR.

WLDR currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVPA и WLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор