PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVPA с WLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVPA с WLDR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MVPA (Miller Value Partners Appreciation ETF) and WLDR (Affinity World Leaders Equity ETF) are both Global Equities funds. MVPA is actively managed, while WLDR is passively managed. Over the past year, MVPA returned -0.74% vs 56.17% for WLDR. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MVPA charges 0.60%/yr vs 0.67%/yr for WLDR.

Доходность

Сравнение доходности MVPA и WLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVPA показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у WLDR с доходностью 29.66%.

MVPA

1 день
1.29%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
-2.69%
1 год
-0.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WLDR

1 день
0.09%
1 месяц
10.10%
С начала года
29.66%
6 месяцев
33.60%
1 год
56.17%
3 года*
32.81%
5 лет*
18.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVPA и WLDR

2026 (YTD)20252024
MVPA
Miller Value Partners Appreciation ETF		-1.61%-2.92%40.69%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		29.66%31.24%20.00%

Correlation

The correlation between MVPA and WLDR is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г.

0.63

The correlation between MVPA and WLDR has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MVPA и WLDR

Секторы
MVPA
WLDR

Потребительский циклический сектор

31.4%
6.2%

Финансовые услуги

21.9%
13.4%

Промышленность

14.4%
8.6%

Энергетика

12.4%
4.7%

Коммуникационные услуги

6.4%
10.9%

Технологии

5.3%
29.9%

Недвижимость

3.7%
1.9%

Здравоохранение

2.5%
9.1%

Потребительский защитный сектор

2.0%
9.1%

Сырьевые материалы

-

3.5%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Потребительский циклический сектор

MVPA
31.4%
WLDR
6.2%

Финансовые услуги

MVPA
21.9%
WLDR
13.4%

Промышленность

MVPA
14.4%
WLDR
8.6%

Энергетика

MVPA
12.4%
WLDR
4.7%

Коммуникационные услуги

MVPA
6.4%
WLDR
10.9%

Технологии

MVPA
5.3%
WLDR
29.9%

Недвижимость

MVPA
3.7%
WLDR
1.9%

Здравоохранение

MVPA
2.5%
WLDR
9.1%

Потребительский защитный сектор

MVPA
2.0%
WLDR
9.1%

Сырьевые материалы

MVPA

-

WLDR
3.5%

Коммунальные услуги

MVPA

-

WLDR
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Miller Value Partners Appreciation ETF

Affinity World Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с MVPA:
MVPA с IDVMVPA с FIXTMVPA с DBEMVPA с HERDMVPA с PIDMVPA с FWDMVPA с VEGA
Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с KOKUWLDR с TMFGWLDR с FFLCWLDR с URTHWLDR с GCOWWLDR с VTV

Доходность на риск

MVPA vs. WLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVPA
Ранг доходности на риск MVPA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVPA: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVPA: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVPA: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVPA: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVPA: 99
Ранг коэф-та Мартина
WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVPA c WLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVPAWLDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
3.77

-3.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
5.01

-4.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.64

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

6.37

-6.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

25.78

-25.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVPA vs. WLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVPA на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа WLDR равного 3.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVPA и WLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVPAWLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

3.77

-3.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.60

-0.01

Просадки

Сравнение просадок MVPA и WLDR

Максимальная просадка MVPA за все время составила -25.91%, что меньше максимальной просадки WLDR в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVPA и WLDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVPAWLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.91%

-44.69%

+18.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-8.86%

-6.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.46%

-1.37%

-10.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-8.63%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

2.19%

+4.78%

Волатильность

Сравнение волатильности MVPA и WLDR

Текущая волатильность для Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) составляет 4.70%, в то время как у Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что MVPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVPAWLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

5.52%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

12.10%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

14.99%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.05%

17.22%

+5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

20.94%

+2.11%

Сравнение комиссий MVPA и WLDR

MVPA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии WLDR в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVPA и WLDR

Дивидендная доходность MVPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности WLDR в 7.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MVPA
Miller Value Partners Appreciation ETF		0.57%0.56%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		7.04%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%

Часто задаваемые вопросы

MVPA and WLDR have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WLDR has higher volatility (5.52%) compared to MVPA (4.70%). In terms of maximum drawdown, MVPA dropped -25.91% vs WLDR's -44.69%.

On 1-year performance, WLDR leads with 56.17% vs -0.74% for MVPA. On fees, MVPA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, MVPA has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WLDR has performed better with a 56.17% return vs -0.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MVPA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.67% for WLDR.

WLDR has the higher dividend yield at 7.04%, compared with 0.57% for MVPA.

They also come from different issuers: Miller and Regents Park Funds. Their fees differ too: 0.60% for MVPA and 0.67% for WLDR.

WLDR currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVPA и WLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор