PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVPA с VOLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVPA с VOLT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MVPA (Miller Value Partners Appreciation ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MVPA returned -2.62% vs 69.19% for VOLT. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MVPA charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.

Доходность

Сравнение доходности MVPA и VOLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) и Tema Electrification ETF (VOLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVPA показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 44.48%.

MVPA

1 день
1.18%
1 месяц
1.64%
С начала года
0.20%
6 месяцев
-2.12%
1 год
-2.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOLT

1 день
2.25%
1 месяц
3.75%
С начала года
44.48%
6 месяцев
42.09%
1 год
69.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVPA и VOLT

2026 (YTD)20252024
MVPA
Miller Value Partners Appreciation ETF		0.20%-2.92%-6.68%
VOLT
Tema Electrification ETF		44.48%25.92%-8.98%

Correlation

The correlation between MVPA and VOLT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.52

The correlation between MVPA and VOLT shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MVPA и VOLT

Секторы
MVPA
VOLT

Потребительский циклический сектор

32.5%
3.4%

Финансовые услуги

21.7%
0.5%

Промышленность

13.9%
47.0%

Энергетика

11.3%
4.7%

Коммуникационные услуги

6.6%

-

Технологии

5.3%
12.9%

Недвижимость

3.9%

-

Здравоохранение

2.8%

-

Потребительский защитный сектор

2.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммунальные услуги

-

31.0%

Потребительский циклический сектор

MVPA
32.5%
VOLT
3.4%

Финансовые услуги

MVPA
21.7%
VOLT
0.5%

Промышленность

MVPA
13.9%
VOLT
47.0%

Энергетика

MVPA
11.3%
VOLT
4.7%

Коммуникационные услуги

MVPA
6.6%
VOLT

-

Технологии

MVPA
5.3%
VOLT
12.9%

Недвижимость

MVPA
3.9%
VOLT

-

Здравоохранение

MVPA
2.8%
VOLT

-

Потребительский защитный сектор

MVPA
2.0%
VOLT

-

Сырьевые материалы

MVPA

-

VOLT

-

Коммунальные услуги

MVPA

-

VOLT
31.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Miller Value Partners Appreciation ETF

Tema Electrification ETF

Часто сравнивают с MVPA:
MVPA с IDVMVPA с FIXTMVPA с DBEMVPA с HERDMVPA с VEGAMVPA с FWDMVPA с PID
Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE

Доходность на риск

MVPA vs. VOLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVPA
Ранг доходности на риск MVPA: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVPA: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVPA: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVPA: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVPA: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVPA: 88
Ранг коэф-та Мартина
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVPA c VOLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MVPAVOLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
3.19

-3.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
3.90

-3.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.52

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

7.25

-7.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

20.29

-20.65

MVPA vs. VOLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVPA на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа VOLT равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVPA и VOLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MVPA и VOLT

Максимальная просадка MVPA за все время составила -25.91%, что больше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVPA и VOLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVPAVOLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.91%

-23.40%

-2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-9.59%

-5.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.83%

-0.62%

-9.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-5.13%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.24%

3.42%

+3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MVPA и VOLT

Текущая волатильность для Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) составляет 4.89%, в то время как у Tema Electrification ETF (VOLT) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что MVPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVPAVOLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

9.44%

-4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.05%

18.38%

-4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

21.82%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

24.55%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

24.55%

-1.62%

Сравнение комиссий MVPA и VOLT

MVPA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVPA и VOLT

Дивидендная доходность MVPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности VOLT в 0.32%

ПозицияTTM20252024
MVPA
Miller Value Partners Appreciation ETF		0.56%0.56%0.94%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.32%0.46%0.01%

Часто задаваемые вопросы

MVPA and VOLT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOLT has higher volatility (9.44%) compared to MVPA (4.89%). In terms of maximum drawdown, MVPA dropped -25.91% vs VOLT's -23.40%.

On 1-year performance, VOLT leads with 69.19% vs -2.62% for MVPA. On fees, MVPA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, MVPA has been the lower-risk option at 4.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 69.19% return vs -2.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MVPA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.

MVPA has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.32% for VOLT.

They also come from different issuers: Miller and Tema. Their fees differ too: 0.60% for MVPA and 0.75% for VOLT.

VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVPA и VOLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор