Сравнение MVPA с INKM
MVPA (Miller Value Partners Appreciation ETF) and INKM (SPDR SSgA Income Allocation ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MVPA returned -2.62% vs 12.56% for INKM. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MVPA charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for INKM.
Доходность
Сравнение доходности MVPA и INKM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVPA показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у INKM с доходностью 6.26%.
MVPA
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- -2.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INKM
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 5.86%
- 1 год
- 12.56%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 5.79%
Сравнение доходности по годам MVPA и INKM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MVPA Miller Value Partners Appreciation ETF | 0.20% | -2.92% | 39.11% |
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 6.26% | 11.86% | 6.37% |
Correlation
The correlation between MVPA and INKM is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г. | 0.58 |
The correlation between MVPA and INKM has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVPA vs. INKM — Ранг доходности на риск
MVPA
INKM
Сравнение MVPA c INKM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVPA | INKM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.39 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.77 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 10.87 | -11.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVPA и INKM
Максимальная просадка MVPA за все время составила -25.91%, что меньше максимальной просадки INKM в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVPA и INKM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVPA | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.91% | -28.58% | +2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.15% | -4.55% | -10.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.83% | -0.35% | -9.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -3.68% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.24% | 1.16% | +6.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVPA и INKM
Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что MVPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INKM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVPA | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 1.82% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.05% | 4.78% | +9.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.68% | 6.08% | +12.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.93% | 8.32% | +14.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 9.76% | +13.17% |
Сравнение комиссий MVPA и INKM
MVPA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии INKM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVPA и INKM
Дивидендная доходность MVPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности INKM в 4.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 4.79% | 5.82% | 4.83% | 4.56% | 5.03% | 3.74% | 3.88% | 4.38% | 4.08% | 3.10% | 3.39% | 3.45% |
MVPA Miller Value Partners Appreciation ETF | 0.56% | 0.56% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MVPA and INKM have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVPA has higher volatility (4.89%) compared to INKM (1.82%). In terms of maximum drawdown, MVPA dropped -25.91% vs INKM's -28.58%.
On 1-year performance, INKM leads with 12.56% vs -2.62% for MVPA. On fees, INKM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, INKM has been the lower-risk option at 1.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, INKM has performed better with a 12.56% return vs -2.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INKM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for MVPA.
INKM has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 0.56% for MVPA.
They also come from different issuers: Miller and State Street. Their fees differ too: 0.60% for MVPA and 0.50% for INKM.
INKM currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVPA и INKM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор