PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MVPA с GXTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVPA с GXTG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MVPA (Miller Value Partners Appreciation ETF) and GXTG (Global X Thematic Growth ETF) are both Global Equities funds. MVPA is actively managed, while GXTG is passively managed. Over the past year, MVPA returned 4.41% vs -8.62% for GXTG. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MVPA charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for GXTG.

Доходность

Сравнение доходности MVPA и GXTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) и Global X Thematic Growth ETF (GXTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVPA показывает доходность 7.26%, что значительно выше, чем у GXTG с доходностью -3.20%.

MVPA

1 день
1.01%
1 месяц
7.07%
6 месяцев
1.11%
С начала года
7.26%
1 год
4.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GXTG

1 день
-4.51%
1 месяц
-17.53%
6 месяцев
-9.23%
С начала года
-3.20%
1 год
-8.62%
3 года*
-5.63%
5 лет*
-12.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVPA и GXTG

2026 (YTD)20252024
MVPA
Miller Value Partners Appreciation ETF		7.26%-2.92%39.11%
GXTG
Global X Thematic Growth ETF		-3.20%3.52%4.52%

Correlation

The correlation between MVPA and GXTG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.58

The correlation between MVPA and GXTG has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MVPA и GXTG

Секторы
MVPA
GXTG

Потребительский циклический сектор

28.2%
11.5%

Финансовые услуги

20.2%
2.3%

Коммуникационные услуги

11.7%
11.7%

Технологии

10.1%
22.3%

Энергетика

9.3%

-

Промышленность

8.1%
8.0%

Потребительский защитный сектор

3.8%

-

Недвижимость

3.4%
6.9%

Здравоохранение

2.8%
10.5%

Сырьевые материалы

2.4%
14.4%

Коммунальные услуги

-

12.4%

Потребительский циклический сектор

MVPA
28.2%
GXTG
11.5%

Финансовые услуги

MVPA
20.2%
GXTG
2.3%

Коммуникационные услуги

MVPA
11.7%
GXTG
11.7%

Технологии

MVPA
10.1%
GXTG
22.3%

Энергетика

MVPA
9.3%
GXTG

-

Промышленность

MVPA
8.1%
GXTG
8.0%

Потребительский защитный сектор

MVPA
3.8%
GXTG

-

Недвижимость

MVPA
3.4%
GXTG
6.9%

Здравоохранение

MVPA
2.8%
GXTG
10.5%

Сырьевые материалы

MVPA
2.4%
GXTG
14.4%

Коммунальные услуги

MVPA

-

GXTG
12.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Miller Value Partners Appreciation ETF

Global X Thematic Growth ETF

Часто сравнивают с MVPA:
MVPA с FIXTMVPA с IDVMVPA с HERDMVPA с DBEMVPA с VEGAMVPA с FWDMVPA с SDIV
Часто сравнивают с GXTG:
GXTG с ARKKGXTG с XLKGXTG с AIQGXTG с SPYGXTG с VDCGXTG с GRNYGXTG с QQQ

Доходность на риск

MVPA vs. GXTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVPA
Ранг доходности на риск MVPA: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVPA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVPA: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVPA: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVPA: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVPA: 1313
Ранг коэф-та Мартина
GXTG
Ранг доходности на риск GXTG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXTG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXTG: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXTG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXTG: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXTG: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVPA c GXTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) и Global X Thematic Growth ETF (GXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MVPAGXTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
-0.29

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
-0.21

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.97

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

-0.35

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.60

-0.75

+1.35

MVPA vs. GXTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVPA на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа GXTG равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVPA и GXTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MVPA и GXTG

Максимальная просадка MVPA за все время составила -25.91%, что меньше максимальной просадки GXTG в -67.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVPA и GXTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVPAGXTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.91%

-67.81%

+41.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-24.65%

+9.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.97%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-61.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-61.74%

+58.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-43.29%

+35.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.34%

11.51%

-4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MVPA и GXTG

Текущая волатильность для Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) составляет 4.54%, в то время как у Global X Thematic Growth ETF (GXTG) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что MVPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVPAGXTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

10.35%

-5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

23.82%

-9.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

29.78%

-11.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

28.45%

-5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

29.96%

-7.17%

Сравнение комиссий MVPA и GXTG

MVPA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GXTG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVPA и GXTG

Дивидендная доходность MVPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности GXTG в 1.55%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GXTG
Global X Thematic Growth ETF		1.55%1.40%1.08%1.99%1.48%1.56%0.48%0.31%
MVPA
Miller Value Partners Appreciation ETF		0.52%0.56%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MVPA and GXTG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GXTG has higher volatility (10.35%) compared to MVPA (4.54%). In terms of maximum drawdown, MVPA dropped -25.91% vs GXTG's -67.81%.

On 1-year performance, MVPA leads with 4.41% vs -8.62% for GXTG. On fees, GXTG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MVPA has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MVPA has performed better with a 4.41% return vs -8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXTG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for MVPA.

GXTG has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.52% for MVPA.

They also come from different issuers: Miller and Global X. Their fees differ too: 0.60% for MVPA and 0.50% for GXTG.

MVPA currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVPA и GXTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор