Сравнение MVPA с BAMU
MVPA (Miller Value Partners Appreciation ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - MVPA is a Global Equities fund actively managed by Miller, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, MVPA returned -2.62% vs 2.89% for BAMU. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. MVPA charges 0.60%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности MVPA и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVPA показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.20%.
MVPA
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- -2.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 2.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVPA и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MVPA Miller Value Partners Appreciation ETF | 0.20% | -2.92% | 39.11% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.20% | 3.21% | 3.85% |
Correlation
The correlation between MVPA and BAMU is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г. | 0.05 |
The correlation between MVPA and BAMU shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVPA vs. BAMU — Ранг доходности на риск
MVPA
BAMU
Сравнение MVPA c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVPA | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 2.42 | -1.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 24.55 | -24.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 97.21 | -97.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVPA и BAMU
Максимальная просадка MVPA за все время составила -25.91%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVPA и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVPA | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.91% | -0.36% | -25.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.15% | -0.12% | -15.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.83% | 0.00% | -9.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -0.02% | -7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.24% | 0.03% | +7.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVPA и BAMU
Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что MVPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVPA | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 0.08% | +4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.05% | 0.39% | +13.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.68% | 0.58% | +18.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.93% | 0.86% | +22.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 0.86% | +22.07% |
Сравнение комиссий MVPA и BAMU
MVPA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVPA и BAMU
Дивидендная доходность MVPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
MVPA Miller Value Partners Appreciation ETF | 0.56% | 0.56% | 0.94% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MVPA and BAMU have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVPA has higher volatility (4.89%) compared to BAMU (0.08%). In terms of maximum drawdown, MVPA dropped -25.91% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.89% vs -2.62% for MVPA. On fees, MVPA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.89% return vs -2.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MVPA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.56% for MVPA.
MVPA is categorized as Global Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Miller and Brookstone. Their fees differ too: 0.60% for MVPA and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVPA и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор