Сравнение MVLL с ARMG
MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) and ARMG (Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. MVLL is passively managed, while ARMG is actively managed. Over the past year, MVLL returned 236.36% vs 53.96% for ARMG. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MVLL charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for ARMG.
Доходность
Сравнение доходности MVLL и ARMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVLL показывает доходность 199.07%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 261.05%.
MVLL
- 1 день
- -17.84%
- 1 месяц
- -58.68%
- 6 месяцев
- 236.72%
- С начала года
- 199.07%
- 1 год
- 236.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMG
- 1 день
- -11.02%
- 1 месяц
- -59.69%
- 6 месяцев
- 294.25%
- С начала года
- 261.05%
- 1 год
- 53.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVLL и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 199.07% | -8.44% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 261.05% | -40.53% |
Correlation
The correlation between MVLL and ARMG is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between MVLL and ARMG has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVLL vs. ARMG — Ранг доходности на риск
MVLL
ARMG
Сравнение MVLL c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVLL | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.20 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 0.80 | +2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | 1.34 | +7.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVLL и ARMG
Максимальная просадка MVLL за все время составила -71.03%, что меньше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVLL и ARMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVLL | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.03% | -80.28% | +9.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.03% | -68.13% | -2.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.03% | -67.07% | -3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.57% | -51.68% | +28.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.72% | 40.41% | -13.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVLL и ARMG
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) имеет более высокую волатильность в 58.26% по сравнению с Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) с волатильностью 48.04%. Это указывает на то, что MVLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVLL | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 58.26% | 48.04% | +10.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 123.97% | 124.01% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 151.72% | 145.63% | +6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.89% | 144.48% | +5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.89% | 144.48% | +5.41% |
Сравнение комиссий MVLL и ARMG
MVLL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVLL и ARMG
MVLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 1.35% | 4.86% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MVLL and ARMG have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVLL has higher volatility (58.26%) compared to ARMG (48.04%). In terms of maximum drawdown, MVLL dropped -71.03% vs ARMG's -80.28%.
On 1-year performance, MVLL leads with 236.36% vs 53.96% for ARMG. On fees, ARMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ARMG has been the lower-risk option at 48.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 236.36% return vs 53.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.
ARMG has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.00% for MVLL.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for MVLL and 0.75% for ARMG.
MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVLL и ARMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор