PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVIAX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVIAX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Value Index Fund (MVIAX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

MVIAX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MVIAX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Praxis Value Index Fund (MVIAX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVIAX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MVIAX
Praxis Value Index Fund		2.60%12.97%10.24%20.04%-7.89%24.54%3.56%
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, MVIAX показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 3.84%.

MVIAX

1 день
1.62%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.60%
6 месяцев
4.80%
1 год
14.09%
3 года*
13.48%
5 лет*
9.62%
10 лет*
11.48%

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Praxis Value Index Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с MVIAX:
MVIAX с MMDEXMVIAX с MBAPXMVIAX с MIIAXMVIAX с MPLIXMVIAX с MMSIXMVIAX с VALAXMVIAX с ACTIX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий MVIAX и TOWFX

MVIAX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
MVIAX
Praxis Value Index Fund

Доходность на риск

MVIAX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVIAX
Ранг доходности на риск MVIAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVIAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVIAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVIAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVIAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVIAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVIAX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Value Index Fund (MVIAX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVIAXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.86

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.57

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

2.44

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.97

12.63

-6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVIAX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVIAX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVIAX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVIAXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.86

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.01

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.02

+0.30

Корреляция

Корреляция между MVIAX и TOWFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVIAX и TOWFX

Дивидендная доходность MVIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности TOWFX в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVIAX
Praxis Value Index Fund		1.03%1.06%9.59%4.63%5.11%3.63%8.55%4.84%7.28%6.40%2.63%5.10%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MVIAX и TOWFX

Максимальная просадка MVIAX за все время составила -65.34%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVIAX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MVIAXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.34%

-96.18%

+30.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-9.39%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.89%

-96.18%

+77.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-94.87%

+90.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.18%

-21.08%

+8.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

1.81%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности MVIAX и TOWFX

Praxis Value Index Fund (MVIAX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что MVIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MVIAXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.22%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

6.79%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

12.04%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

1,084.26%

-1,070.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

971.22%

-954.41%