PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVEW.L с VDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVEW.L с VDC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MVEW.L (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)) and VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - MVEW.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MVEW.L returned 6.63%/yr vs 7.67%/yr for VDC. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. MVEW.L charges 0.30%/yr vs 0.09%/yr for VDC.

Доходность

Сравнение доходности MVEW.L и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MVEW.L торгуется в GBP, в то время как VDC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDC были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MVEW.L показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 8.54%.

MVEW.L

1 день
0.20%
1 месяц
2.18%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.12%
1 год
3.76%
3 года*
6.64%
5 лет*
6.63%
10 лет*
—

VDC

1 день
2.37%
1 месяц
-0.24%
С начала года
8.54%
6 месяцев
6.68%
1 год
6.55%
3 года*
5.72%
5 лет*
7.67%
10 лет*
8.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVEW.L и VDC

2026 (YTD)202520242023202220212020
MVEW.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)		0.37%3.73%12.44%4.00%-0.60%18.17%-1.61%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		8.54%-5.11%15.28%-2.73%9.89%18.75%3.41%

Correlation

The correlation between MVEW.L and VDC is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2020 г.

0.49

The correlation between MVEW.L and VDC has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MVEW.L и VDC

Секторы
MVEW.L
VDC

Технологии

22.6%

-

Финансовые услуги

15.2%

-

Здравоохранение

14.9%
0.0%

Коммуникационные услуги

10.5%

-

Потребительский защитный сектор

10.2%
97.5%

Промышленность

8.2%
0.3%

Коммунальные услуги

6.7%

-

Потребительский циклический сектор

5.4%
1.8%

Энергетика

3.3%

-

Сырьевые материалы

1.5%
0.3%

Недвижимость

1.4%

-

Технологии

MVEW.L
22.6%
VDC

-

Финансовые услуги

MVEW.L
15.2%
VDC

-

Здравоохранение

MVEW.L
14.9%
VDC
0.0%

Коммуникационные услуги

MVEW.L
10.5%
VDC

-

Потребительский защитный сектор

MVEW.L
10.2%
VDC
97.5%

Промышленность

MVEW.L
8.2%
VDC
0.3%

Коммунальные услуги

MVEW.L
6.7%
VDC

-

Потребительский циклический сектор

MVEW.L
5.4%
VDC
1.8%

Энергетика

MVEW.L
3.3%
VDC

-

Сырьевые материалы

MVEW.L
1.5%
VDC
0.3%

Недвижимость

MVEW.L
1.4%
VDC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с MVEW.L:
MVEW.L с MINV.LMVEW.L с JEPIMVEW.L с FLXD.LMVEW.L с MVOL.LMVEW.L с TDGB.LMVEW.L с XDEQ.LMVEW.L с SPY
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI

Доходность на риск

MVEW.L vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVEW.L
Ранг доходности на риск MVEW.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEW.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEW.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEW.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEW.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEW.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVEW.L c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVEW.LVDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
0.50

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
0.82

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.09

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

0.73

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.47

1.61

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVEW.L vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVEW.L на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDC равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVEW.L и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVEW.LVDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.50

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.57

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.74

-0.14

Просадки

Сравнение просадок MVEW.L и VDC

Максимальная просадка MVEW.L за все время составила -10.07%, что меньше максимальной просадки VDC в -19.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVEW.L и VDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVEW.LVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.07%

-19.87%

+9.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.85%

-8.97%

+3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.04%

-11.33%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.07%

-12.81%

+2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-6.04%

+3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-4.19%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

4.08%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MVEW.L и VDC

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L) составляет 2.63%, в то время как у Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что MVEW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVEW.LVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

5.15%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.97%

10.82%

-4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.00%

13.26%

-5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.78%

13.44%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.08%

15.90%

-5.82%

Сравнение комиссий MVEW.L и VDC

MVEW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VDC в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVEW.L и VDC

MVEW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVEW.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.14%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

MVEW.L and VDC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for MVEW.L.

MVEW.L is categorized as Global Equities, while VDC is Consumer Staples Equities. MVEW.L tracks MSCI ACWI NR USD, while VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for MVEW.L and 0.09% for VDC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVEW.L и VDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор