Сравнение MVEW.L с MVOL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L).

MVEW.L и MVOL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVEW.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2020 г.. MVOL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MVEW.L и MVOL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVEW.L и MVOL.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
MVEW.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)	-0.06%	3.73%	12.44%	4.00%	-0.60%	18.17%	-1.61%
MVOL.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS	1.98%	3.11%	13.02%	1.92%	1.12%	15.73%	-1.71%

Разные валюты инструментов

MVEW.L торгуется в GBP, в то время как MVOL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVOL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MVEW.L показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у MVOL.L с доходностью 1.25%.

MVEW.L

1 день: 0.23%

1 месяц: -3.43%

С начала года: -0.06%

6 месяцев: 1.64%

1 год: 0.06%

3 года*: 6.69%

5 лет*: 7.07%

10 лет*: —

MVOL.L

1 день: 0.00%

1 месяц: -3.25%

С начала года: 1.25%

6 месяцев: 1.29%

1 год: -0.32%

3 года*: 6.44%

5 лет*: 6.89%

10 лет*: 7.99%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)

Название символа

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS

Часто сравнивают с MVEW.L:

MVEW.L с MINV.L MVEW.L с JEPI MVEW.L с TDGB.L MVEW.L с SPY MVEW.L с V MVEW.L с FLXD.L MVEW.L с XDEQ.L

Часто сравнивают с MVOL.L:

MVOL.L с ACWV MVOL.L с IWDA.L MVOL.L с XDEB.DE MVOL.L с VOO MVOL.L с XDEM.L MVOL.L с VHYG.L MVOL.L с SLXX.L

Сравнение комиссий MVEW.L и MVOL.L

MVEW.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MVOL.L в 0.35%.

MVOL.L

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS

MVEW.L

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

MVEW.L vs. MVOL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MVEW.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MVOL.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVEW.L c MVOL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MVEW.L	MVOL.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.01	-0.03	+0.04
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.08	0.03	+0.05
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.01	1.00	+0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.07	0.07	+0.01
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.21	0.20	+0.01
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVEW.L vs. MVOL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVEW.L на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа MVOL.L равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVEW.L и MVOL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MVEW.L	MVOL.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.01	-0.03	+0.04
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.72	0.65	+0.07
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.64	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.61	0.80	-0.19

Корреляция

Корреляция между MVEW.L и MVOL.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVEW.L и MVOL.L

Ни MVEW.L, ни MVOL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MVEW.L и MVOL.L

Максимальная просадка MVEW.L за все время составила -10.07%, что меньше максимальной просадки MVOL.L в -20.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVEW.L и MVOL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	MVEW.L	MVOL.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-10.07%	-28.82%	+18.75%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.09%	-8.14%	+1.05%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-10.07%	-18.52%	+8.45%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-28.82%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.43%	-4.18%	+0.75%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.53%	-3.33%	+0.80%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.92%	1.97%	-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MVEW.L и MVOL.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L) составляет 2.88%, в то время как у iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что MVEW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVOL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MVEW.L	MVOL.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.88%	3.57%	-0.69%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.95%	6.45%	-0.50%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	10.14%	10.39%	-0.25%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	9.81%	10.60%	-0.79%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	10.12%	12.50%	-2.38%

Сравнение MVEW.L с MVOL.L

Доходность

Сравнение доходности MVEW.L и MVOL.L

Сравнение доходности по годам MVEW.L и MVOL.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

MVEW.L

MVOL.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MVEW.L и MVOL.L

Доходность на риск

MVEW.L vs. MVOL.L — Ранг доходности на риск

MVEW.L

MVOL.L

Сравнение MVEW.L c MVOL.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MVEW.L vs. MVOL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVEW.L и MVOL.L

Просадки

Сравнение просадок MVEW.L и MVOL.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MVEW.L и MVOL.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)