Сравнение MVEW.L с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
MVEW.L и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVEW.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2020 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности MVEW.L и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVEW.L и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVEW.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | -0.06% | 3.73% | 12.44% | 4.00% | -0.60% | 18.17% | -1.61% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 2.12% | 0.39% | 14.54% | 4.34% | 7.99% | 22.67% | 3.00% |
Разные валюты инструментов
MVEW.L торгуется в GBP, в то время как JEPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MVEW.L показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 2.12%.
MVEW.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 0.06%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 7.07%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVEW.L и JEPI
MVEW.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
MVEW.L vs. JEPI — Ранг доходности на риск
MVEW.L
JEPI
Сравнение MVEW.L c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVEW.L | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 0.38 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 0.63 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.09 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 0.52 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 1.87 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVEW.L | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 0.38 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.80 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.85 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между MVEW.L и JEPI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVEW.L и JEPI
MVEW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVEW.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок MVEW.L и JEPI
Максимальная просадка MVEW.L за все время составила -10.07%, что меньше максимальной просадки JEPI в -16.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVEW.L и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVEW.L | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.07% | -13.71% | +3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | -10.28% | +3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.07% | -13.71% | +3.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.43% | -4.53% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -2.07% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.12% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVEW.L и JEPI
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L) составляет 2.88%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что MVEW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVEW.L | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 3.39% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.95% | 6.95% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.14% | 13.98% | -3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.81% | 11.57% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.12% | 11.48% | -1.36% |