PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVEIX с HWMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVEIX с HWMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monteagle Select Value Fund (MVEIX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX).

MVEIX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 30 мар. 1998 г.. HWMIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MVEIX и HWMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monteagle Select Value Fund (MVEIX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVEIX и HWMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVEIX
Monteagle Select Value Fund		0.87%14.79%7.97%6.60%-11.14%40.11%4.89%28.29%-16.96%11.14%
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		6.74%7.87%3.62%19.87%1.63%39.18%0.49%12.97%-19.32%7.69%

Доходность по периодам

С начала года, MVEIX показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у HWMIX с доходностью 6.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MVEIX имеют среднегодовую доходность 9.11%, а акции HWMIX немного отстают с 9.08%.

MVEIX

1 день
1.76%
1 месяц
-5.64%
С начала года
0.87%
6 месяцев
2.89%
1 год
16.19%
3 года*
10.57%
5 лет*
6.13%
10 лет*
9.11%

HWMIX

1 день
1.52%
1 месяц
-2.06%
С начала года
6.74%
6 месяцев
8.96%
1 год
22.13%
3 года*
12.01%
5 лет*
9.76%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monteagle Select Value Fund

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Часто сравнивают с MVEIX:
MVEIX с FCNTXMVEIX с TCVIXMVEIX с RSVAXMVEIX с BIGTXMVEIX с ARFFXMVEIX с FSLSXMVEIX с VVOAX
Часто сравнивают с HWMIX:
HWMIX с DCINXHWMIX с HWSIXHWMIX с HWNIXHWMIX с HWCIXHWMIX с HWTIXHWMIX с HWSAXHWMIX с HWLIX

Сравнение комиссий MVEIX и HWMIX

MVEIX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии HWMIX в 1.01%.

MVEIX
Monteagle Select Value Fund
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Доходность на риск

MVEIX vs. HWMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVEIX
Ранг доходности на риск MVEIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
HWMIX
Ранг доходности на риск HWMIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWMIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWMIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWMIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWMIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWMIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVEIX c HWMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monteagle Select Value Fund (MVEIX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVEIXHWMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.93

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.41

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

5.49

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVEIX vs. HWMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVEIX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWMIX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVEIX и HWMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVEIXHWMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.93

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.44

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.36

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.47

-0.46

Корреляция

Корреляция между MVEIX и HWMIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVEIX и HWMIX

Дивидендная доходность MVEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности HWMIX в 1.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVEIX
Monteagle Select Value Fund		4.57%4.83%7.76%0.53%4.32%14.24%36.67%3.44%12.07%5.70%2.71%40.45%
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		1.31%1.39%1.15%0.28%0.49%1.28%2.25%1.60%2.99%6.72%1.53%14.67%

Просадки

Сравнение просадок MVEIX и HWMIX

Максимальная просадка MVEIX за все время составила -97.43%, что больше максимальной просадки HWMIX в -69.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVEIX и HWMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MVEIXHWMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.43%

-69.84%

-27.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-16.87%

+5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.43%

-25.90%

-71.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.43%

-63.21%

-34.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.64%

-3.32%

-93.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.80%

-10.89%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

4.15%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MVEIX и HWMIX

Текущая волатильность для Monteagle Select Value Fund (MVEIX) составляет 3.77%, в то время как у Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что MVEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MVEIXHWMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

4.30%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

12.42%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

23.86%

-6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,967.04%

22.34%

+1,944.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,391.05%

25.62%

+1,365.43%