Сравнение MVEE.DE с WTEE.DE
MVEE.DE (iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)) and WTEE.DE (WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF) are both Europe Equities funds - MVEE.DE tracks the MSCI Europe NR EUR while WTEE.DE tracks the WisdomTree Europe Equity Income. Both are passively managed. Over the past 5 years, MVEE.DE returned 6.16%/yr vs 12.46%/yr for WTEE.DE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MVEE.DE charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for WTEE.DE.
Доходность
Сравнение доходности MVEE.DE и WTEE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVEE.DE показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у WTEE.DE с доходностью 13.70%.
MVEE.DE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- —
WTEE.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 16.59%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVEE.DE и WTEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVEE.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 5.59% | 8.72% | 8.82% | 12.50% | -15.12% | 23.93% | 5.61% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 13.70% | 28.40% | 2.20% | 15.07% | 0.05% | 18.73% | 6.60% |
Correlation
The correlation between MVEE.DE and WTEE.DE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г. | 0.68 |
The correlation between MVEE.DE and WTEE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVEE.DE vs. WTEE.DE — Ранг доходности на риск
MVEE.DE
WTEE.DE
Сравнение MVEE.DE c WTEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVEE.DE | WTEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.43 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 3.80 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 14.72 | -12.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVEE.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 2.35 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.93 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.08 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок MVEE.DE и WTEE.DE
Максимальная просадка MVEE.DE за все время составила -20.20%, что больше максимальной просадки WTEE.DE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVEE.DE и WTEE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVEE.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.20% | -16.45% | -3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.73% | -6.78% | -0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.13% | -14.12% | +1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.20% | -16.45% | -3.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -1.96% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -2.65% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 1.75% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVEE.DE и WTEE.DE
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.DE) составляет 3.51%, в то время как у WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что MVEE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVEE.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 3.73% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 8.73% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.01% | 10.94% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.11% | 14.50% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 14.99% | -2.54% |
Сравнение комиссий MVEE.DE и WTEE.DE
MVEE.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WTEE.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVEE.DE и WTEE.DE
MVEE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MVEE.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 4.55% | 5.37% | 6.81% | 5.61% | 5.35% | 4.64% |
Часто задаваемые вопросы
MVEE.DE and WTEE.DE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MVEE.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MVEE.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for WTEE.DE.
MVEE.DE tracks MSCI Europe NR EUR, while WTEE.DE tracks WisdomTree Europe Equity Income. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for MVEE.DE and 0.29% for WTEE.DE.
Подберите оптимальное распределение для MVEE.DE и WTEE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор