Сравнение MVED.L с X7PS.L
MVED.L (iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)) and X7PS.L (Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - MVED.L tracks the MSCI Europe NR EUR while X7PS.L tracks the STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). Both are passively managed. Over the past 5 years, MVED.L returned 7.15%/yr vs 31.77%/yr for X7PS.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. MVED.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for X7PS.L.
Доходность
Сравнение доходности MVED.L и X7PS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVED.L показывает доходность 9.18%, что значительно ниже, чем у X7PS.L с доходностью 16.55%.
MVED.L
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- 7.02%
- С начала года
- 9.18%
- 1 год
- 11.79%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- —
X7PS.L
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 16.55%
- 1 год
- 50.38%
- 3 года*
- 43.64%
- 5 лет*
- 31.77%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение доходности по годам MVED.L и X7PS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVED.L iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) | 9.18% | 11.81% | 11.70% | 10.68% | -12.60% | 21.57% | -3.93% | 22.78% | -1.65% |
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 16.55% | 78.30% | 33.17% | 25.70% | 0.44% | 38.22% | -22.81% | 13.99% | -27.43% |
Correlation
The correlation between MVED.L and X7PS.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVED.L vs. X7PS.L — Ранг доходности на риск
MVED.L
X7PS.L
Сравнение MVED.L c X7PS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L) и Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVED.L | X7PS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.37 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 3.04 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 10.00 | -4.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVED.L и X7PS.L
Максимальная просадка MVED.L за все время составила -30.52%, что меньше максимальной просадки X7PS.L в -60.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVED.L и X7PS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVED.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.52% | -60.64% | +30.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -16.49% | +9.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.47% | -20.14% | +9.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.58% | -29.70% | +10.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -2.10% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -17.84% | +12.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 5.02% | -2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVED.L и X7PS.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L) составляет 2.69%, в то время как у Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что MVED.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X7PS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVED.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 5.59% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.50% | 18.93% | -11.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.96% | 22.42% | -13.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.02% | 23.71% | -12.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.58% | 24.86% | -12.28% |
Сравнение комиссий MVED.L и X7PS.L
MVED.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии X7PS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVED.L и X7PS.L
Дивидендная доходность MVED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, тогда как X7PS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVED.L iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) | 2.50% | 2.69% | 2.56% | 2.67% | 2.95% | 2.16% | 2.54% | 2.81% | 2.51% |
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MVED.L and X7PS.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, X7PS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
X7PS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for MVED.L.
MVED.L tracks MSCI Europe NR EUR, while X7PS.L tracks STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). They also come from different issuers: BlackRock and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for MVED.L and 0.20% for X7PS.L.
Подберите оптимальное распределение для MVED.L и X7PS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор