Сравнение MVED.L с IGSD.L
MVED.L (iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)) and IGSD.L (iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - MVED.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while IGSD.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, MVED.L returned 6.05%/yr vs 3.89%/yr for IGSD.L. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. MVED.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for IGSD.L.
Доходность
Сравнение доходности MVED.L и IGSD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MVED.L торгуется в EUR, в то время как IGSD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGSD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MVED.L показывает доходность 4.65%, что значительно выше, чем у IGSD.L с доходностью 2.01%.
MVED.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 4.65%
- 6 месяцев
- 6.04%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- —
IGSD.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 2.86%
Сравнение доходности по годам MVED.L и IGSD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVED.L iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) | 4.65% | 8.77% | 8.89% | 10.72% | -12.60% | 21.51% | -3.86% | 22.67% | -1.16% |
IGSD.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 2.01% | -5.64% | 12.70% | 2.53% | 1.74% | 7.36% | -4.28% | 10.10% | 8.84% |
Correlation
The correlation between MVED.L and IGSD.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2018 г. | -0.06 |
The correlation between MVED.L and IGSD.L shifts across timeframes, from -0.12 (5 years) to -0.02 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVED.L vs. IGSD.L — Ранг доходности на риск
MVED.L
IGSD.L
Сравнение MVED.L c IGSD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVED.L | IGSD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.09 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 0.94 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 2.27 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVED.L | IGSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.50 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.52 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.53 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок MVED.L и IGSD.L
Максимальная просадка MVED.L за все время составила -30.56%, что больше максимальной просадки IGSD.L в -14.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVED.L и IGSD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVED.L | IGSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.56% | -14.99% | -15.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | -3.04% | -3.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.51% | -9.85% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.54% | -11.23% | -8.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -4.92% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -4.47% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 1.26% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVED.L и IGSD.L
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что MVED.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGSD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVED.L | IGSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 1.26% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 3.95% | +3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.78% | 5.69% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.99% | 7.42% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.63% | 7.79% | +4.84% |
Сравнение комиссий MVED.L и IGSD.L
MVED.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IGSD.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVED.L и IGSD.L
MVED.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSD.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 5.06% | 5.08% | 4.67% | 3.69% | 2.12% | 1.71% | 2.51% | 3.32% | 2.94% | 2.50% | 2.16% | 2.11% |
MVED.L iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.67% | 2.95% | 2.16% | 2.54% | 2.81% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MVED.L and IGSD.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGSD.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGSD.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for MVED.L.
MVED.L is categorized as Europe Equities, while IGSD.L is Corporate Bonds. MVED.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IGSD.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Their fees differ too: 0.25% for MVED.L and 0.20% for IGSD.L.
Подберите оптимальное распределение для MVED.L и IGSD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор