Сравнение CES1.L с IUQF.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (CES1.L) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUQF.L).
CES1.L и IUQF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CES1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU Small Cap NR EUR. Фонд был запущен 1 июл. 2009 г.. IUQF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CES1.L или IUQF.L.
Основные характеристики
| CES1.L | IUQF.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.36% | 18.58% |
| Дох-ть за 1 год | 5.80% | 26.14% |
| Дох-ть за 3 года | -2.81% | 9.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.61% | 14.32% |
| Коэф-т Шарпа | 0.53 | 2.27 |
| Коэф-т Сортино | 0.82 | 3.26 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 0.47 | 4.30 |
| Коэф-т Мартина | 1.30 | 14.21 |
| Индекс Язвы | 5.20% | 1.84% |
| Дневная вол-ть | 12.71% | 11.52% |
| Макс. просадка | -32.68% | -25.74% |
| Текущая просадка | -9.70% | -2.49% |
Корреляция
Корреляция между CES1.L и IUQF.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CES1.L и IUQF.L
С начала года, CES1.L показывает доходность -3.36%, что значительно ниже, чем у IUQF.L с доходностью 18.58%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CES1.L и IUQF.L
CES1.L берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IUQF.L в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CES1.L c IUQF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (CES1.L) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUQF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CES1.L и IUQF.L
Ни CES1.L, ни IUQF.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CES1.L и IUQF.L
Максимальная просадка CES1.L за все время составила -32.68%, что больше максимальной просадки IUQF.L в -25.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CES1.L и IUQF.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CES1.L и IUQF.L
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (CES1.L) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUQF.L) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что CES1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUQF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.