PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CES1.L с EEIP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CES1.L и EEIP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (CES1.L) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CES1.L и EEIP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CES1.L
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)
0.77%30.70%-4.07%11.92%-11.62%15.21%11.44%21.04%-16.15%28.53%
EEIP.L
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc
9.44%34.46%-1.80%12.45%6.20%11.06%-13.70%14.22%-6.64%13.88%

Доходность по периодам

С начала года, CES1.L показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у EEIP.L с доходностью 9.44%.


CES1.L

1 день
2.61%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.77%
6 месяцев
3.89%
1 год
21.93%
3 года*
9.76%
5 лет*
6.22%
10 лет*
9.36%

EEIP.L

1 день
1.36%
1 месяц
-0.04%
С начала года
9.44%
6 месяцев
15.54%
1 год
30.74%
3 года*
15.93%
5 лет*
12.86%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)

WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий CES1.L и EEIP.L

CES1.L берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EEIP.L в 0.29%.


Доходность на риск

CES1.L vs. EEIP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CES1.L
Ранг доходности на риск CES1.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CES1.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CES1.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CES1.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CES1.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CES1.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина

EEIP.L
Ранг доходности на риск EEIP.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEIP.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEIP.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEIP.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEIP.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEIP.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CES1.L c EEIP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (CES1.L) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CES1.LEEIP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

2.31

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.86

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.45

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

3.73

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

13.90

-6.57

CES1.L vs. EEIP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CES1.L на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа EEIP.L равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CES1.L и EEIP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CES1.LEEIP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.31

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.97

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.54

+0.08

Корреляция

Корреляция между CES1.L и EEIP.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CES1.L и EEIP.L

Ни CES1.L, ни EEIP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CES1.L и EEIP.L

Максимальная просадка CES1.L за все время составила -32.68%, что меньше максимальной просадки EEIP.L в -34.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CES1.L и EEIP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


CES1.LEEIP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.68%

-34.51%

+1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-9.84%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.02%

-14.49%

-12.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-2.52%

-4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-5.57%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.23%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CES1.L и EEIP.L

iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (CES1.L) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что CES1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CES1.LEEIP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

4.41%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

8.84%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

13.24%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

13.25%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

15.22%

+0.72%