Сравнение CES1.L с EEIP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (CES1.L) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L).
CES1.L и EEIP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CES1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU Small Cap NR EUR. Фонд был запущен 1 июл. 2009 г.. EEIP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Фонд был запущен 3 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CES1.L и EEIP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CES1.L и EEIP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CES1.L iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) | 0.77% | 30.70% | -4.07% | 11.92% | -11.62% | 15.21% | 11.44% | 21.04% | -16.15% | 28.53% |
EEIP.L WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc | 9.44% | 34.46% | -1.80% | 12.45% | 6.20% | 11.06% | -13.70% | 14.22% | -6.64% | 13.88% |
Доходность по периодам
С начала года, CES1.L показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у EEIP.L с доходностью 9.44%.
CES1.L
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- 21.93%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 9.36%
EEIP.L
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 15.54%
- 1 год
- 30.74%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CES1.L и EEIP.L
CES1.L берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EEIP.L в 0.29%.
Доходность на риск
CES1.L vs. EEIP.L — Ранг доходности на риск
CES1.L
EEIP.L
Сравнение CES1.L c EEIP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (CES1.L) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CES1.L | EEIP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 2.31 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.86 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.45 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 3.73 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 13.90 | -6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CES1.L | EEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 2.31 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.97 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.54 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между CES1.L и EEIP.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CES1.L и EEIP.L
Ни CES1.L, ни EEIP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CES1.L и EEIP.L
Максимальная просадка CES1.L за все время составила -32.68%, что меньше максимальной просадки EEIP.L в -34.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CES1.L и EEIP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CES1.L | EEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.68% | -34.51% | +1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -9.84% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.02% | -14.49% | -12.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -2.52% | -4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -5.57% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.23% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CES1.L и EEIP.L
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (CES1.L) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что CES1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CES1.L | EEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 4.41% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 8.84% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.64% | 13.24% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 13.25% | +2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.94% | 15.22% | +0.72% |