Сравнение CES1.L с SX5S.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (CES1.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L).
CES1.L и SX5S.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CES1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU Small Cap NR EUR. Фонд был запущен 1 июл. 2009 г.. SX5S.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 19 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CES1.L и SX5S.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CES1.L и SX5S.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CES1.L iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) | 0.77% | 30.70% | -4.07% | 11.92% | -11.62% | 15.21% | 11.44% | 21.04% | -16.15% | 28.53% |
SX5S.L Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | -0.88% | 27.68% | 6.13% | 19.91% | -3.67% | 14.48% | 2.12% | 23.51% | -10.62% | 14.35% |
Доходность по периодам
С начала года, CES1.L показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у SX5S.L с доходностью -0.88%. За последние 10 лет акции CES1.L уступали акциям SX5S.L по среднегодовой доходности: 9.36% против 10.85% соответственно.
CES1.L
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- 21.93%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 9.36%
SX5S.L
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CES1.L и SX5S.L
CES1.L берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SX5S.L в 0.05%.
Доходность на риск
CES1.L vs. SX5S.L — Ранг доходности на риск
CES1.L
SX5S.L
Сравнение CES1.L c SX5S.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (CES1.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CES1.L | SX5S.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 0.93 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.32 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.35 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 4.93 | +2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CES1.L | SX5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 0.93 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.67 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.70 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.56 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между CES1.L и SX5S.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CES1.L и SX5S.L
Ни CES1.L, ни SX5S.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CES1.L и SX5S.L
Максимальная просадка CES1.L за все время составила -32.68%, примерно равная максимальной просадке SX5S.L в -32.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CES1.L и SX5S.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CES1.L | SX5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.68% | -32.54% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -11.43% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.02% | -21.71% | -5.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.68% | -32.54% | -0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -7.43% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -5.47% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.14% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CES1.L и SX5S.L
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (CES1.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) имеют волатильность 6.61% и 6.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CES1.L | SX5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 6.38% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 11.02% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.64% | 16.18% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 17.52% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.94% | 19.87% | -3.93% |