Сравнение CES1.L с DJSC.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (CES1.L) и iShares EURO STOXX Small UCITS (DJSC.L).
CES1.L и DJSC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CES1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU Small Cap NR EUR. Фонд был запущен 1 июл. 2009 г.. DJSC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU SMID NR EUR. Фонд был запущен 29 окт. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CES1.L или DJSC.L.
Основные характеристики
| CES1.L | DJSC.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.36% | -5.45% |
| Дох-ть за 1 год | 5.80% | 4.31% |
| Дох-ть за 3 года | -2.81% | -3.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.61% | 4.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.01% | 8.36% |
| Коэф-т Шарпа | 0.53 | 0.32 |
| Коэф-т Сортино | 0.82 | 0.54 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.06 |
| Коэф-т Кальмара | 0.47 | 0.32 |
| Коэф-т Мартина | 1.30 | 0.80 |
| Индекс Язвы | 5.20% | 5.41% |
| Дневная вол-ть | 12.71% | 13.66% |
| Макс. просадка | -32.68% | -49.81% |
| Текущая просадка | -9.70% | -8.94% |
Корреляция
Корреляция между CES1.L и DJSC.L составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CES1.L и DJSC.L
С начала года, CES1.L показывает доходность -3.36%, что значительно выше, чем у DJSC.L с доходностью -5.45%. За последние 10 лет акции CES1.L превзошли акции DJSC.L по среднегодовой доходности: 9.01% против 8.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CES1.L и DJSC.L
CES1.L берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DJSC.L в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CES1.L c DJSC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (CES1.L) и iShares EURO STOXX Small UCITS (DJSC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CES1.L и DJSC.L
CES1.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DJSC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CES1.L iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DJSC.L iShares EURO STOXX Small UCITS | 2.68% | 2.20% | 2.16% | 1.51% | 1.21% | 2.09% | 2.43% | 1.79% | 1.96% | 2.08% | 2.89% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок CES1.L и DJSC.L
Максимальная просадка CES1.L за все время составила -32.68%, что меньше максимальной просадки DJSC.L в -49.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CES1.L и DJSC.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CES1.L и DJSC.L
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (CES1.L) и iShares EURO STOXX Small UCITS (DJSC.L) имеют волатильность 2.63% и 2.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.