PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVEA.L с UC95.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVEA.L с UC95.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MVEA.L (iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF) and UC95.L (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Blend Equities funds tracking the Russell 1000 TR USD, from iShares and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, MVEA.L returned 7.01%/yr vs 6.97%/yr for UC95.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MVEA.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for UC95.L.

Доходность

Сравнение доходности MVEA.L и UC95.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MVEA.L торгуется в GBP, в то время как UC95.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC95.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MVEA.L показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у UC95.L с доходностью -0.22%.

MVEA.L

1 день
0.03%
1 месяц
3.29%
С начала года
1.73%
6 месяцев
1.21%
1 год
4.08%
3 года*
6.81%
5 лет*
7.01%
10 лет*
—

UC95.L

1 день
0.03%
1 месяц
-0.38%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.15%
1 год
1.00%
3 года*
5.98%
5 лет*
6.97%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVEA.L и UC95.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
MVEA.L
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF		1.73%-2.72%14.94%6.35%-1.55%26.04%0.75%
UC95.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		-0.22%-0.82%15.46%0.42%4.20%26.08%1.62%

Correlation

The correlation between MVEA.L and UC95.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2020 г.

0.91

The correlation between MVEA.L and UC95.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MVEA.L и UC95.L

Секторы
MVEA.L
UC95.L

Технологии

30.2%
7.0%

Здравоохранение

15.0%
9.2%

Финансовые услуги

12.7%
15.3%

Потребительский защитный сектор

9.3%
16.1%

Потребительский циклический сектор

6.6%
7.4%

Коммуникационные услуги

6.2%
3.0%

Промышленность

5.7%
12.9%

Коммунальные услуги

4.7%
19.4%

Энергетика

3.4%

-

Сырьевые материалы

3.2%
1.7%

Недвижимость

3.1%
8.0%

Технологии

MVEA.L
30.2%
UC95.L
7.0%

Здравоохранение

MVEA.L
15.0%
UC95.L
9.2%

Финансовые услуги

MVEA.L
12.7%
UC95.L
15.3%

Потребительский защитный сектор

MVEA.L
9.3%
UC95.L
16.1%

Потребительский циклический сектор

MVEA.L
6.6%
UC95.L
7.4%

Коммуникационные услуги

MVEA.L
6.2%
UC95.L
3.0%

Промышленность

MVEA.L
5.7%
UC95.L
12.9%

Коммунальные услуги

MVEA.L
4.7%
UC95.L
19.4%

Энергетика

MVEA.L
3.4%
UC95.L

-

Сырьевые материалы

MVEA.L
3.2%
UC95.L
1.7%

Недвижимость

MVEA.L
3.1%
UC95.L
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с MVEA.L:
MVEA.L с MVUS.LMVEA.L с MINV.LMVEA.L с XDEQ.LMVEA.L с FLXU.LMVEA.L с MXUD.LMVEA.L с XMUS.LMVEA.L с XZMD.L
Часто сравнивают с UC95.L:
UC95.L с ISDU.LUC95.L с USFM.LUC95.L с CU2U.LUC95.L с FLXU.LUC95.L с XZMD.LUC95.L с 5HEP.LUC95.L с XMUS.L

Доходность на риск

MVEA.L vs. UC95.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVEA.L
Ранг доходности на риск MVEA.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEA.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEA.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEA.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEA.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEA.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
UC95.L
Ранг доходности на риск UC95.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC95.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC95.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC95.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC95.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC95.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVEA.L c UC95.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVEA.LUC95.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
0.10

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
0.22

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.02

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

0.11

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.64

0.30

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVEA.L vs. UC95.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVEA.L на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа UC95.L равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVEA.L и UC95.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVEA.LUC95.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.10

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.59

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.80

-0.18

Просадки

Сравнение просадок MVEA.L и UC95.L

Максимальная просадка MVEA.L за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки UC95.L в -28.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVEA.L и UC95.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVEA.LUC95.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-28.11%

+13.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-8.92%

+3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.36%

-10.14%

-4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.36%

-11.32%

-3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-7.45%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.43%

-4.11%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.26%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MVEA.L и UC95.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L) составляет 2.87%, в то время как у UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что MVEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC95.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVEA.LUC95.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

3.56%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.11%

7.62%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.60%

9.90%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.61%

11.91%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.94%

13.94%

-2.00%

Сравнение комиссий MVEA.L и UC95.L

MVEA.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UC95.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVEA.L и UC95.L

MVEA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC95.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MVEA.L
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC95.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		1.89%1.99%1.61%1.54%1.29%1.13%1.79%1.66%1.64%1.68%1.37%

Часто задаваемые вопросы

MVEA.L and UC95.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MVEA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MVEA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for UC95.L.

Both ETFs track Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.20% for MVEA.L and 0.25% for UC95.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVEA.L и UC95.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор