PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMVYX с FMPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMVYX с FMPAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMVYX (JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6) and FMPAX (Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class A) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, JMVYX returned 9.08%/yr vs 12.07%/yr for FMPAX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. JMVYX charges 0.60%/yr vs 0.86%/yr for FMPAX.

Доходность

Сравнение доходности JMVYX и FMPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6 (JMVYX) и Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class A (FMPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMVYX показывает доходность 7.37%, что значительно ниже, чем у FMPAX с доходностью 19.38%.

JMVYX

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.06%
С начала года
7.37%
6 месяцев
7.70%
1 год
14.60%
3 года*
17.67%
5 лет*
9.08%
10 лет*
—

FMPAX

1 день
0.28%
1 месяц
3.30%
С начала года
19.38%
6 месяцев
20.29%
1 год
37.90%
3 года*
22.14%
5 лет*
12.07%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMVYX и FMPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMVYX
JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6		7.37%5.28%27.89%11.46%-8.00%29.92%0.38%26.72%-11.66%13.09%
FMPAX
Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class A		19.38%12.75%14.22%22.18%-10.89%33.60%0.68%23.19%-19.16%15.78%

Correlation

The correlation between JMVYX and FMPAX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.95

The correlation between JMVYX and FMPAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6

Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class A

Часто сравнивают с JMVYX:
JMVYX с DHMAXJMVYX с FCVFXJMVYX с MVCKXJMVYX с DHPAXJMVYX с FTVNXJMVYX с AMDVXJMVYX с DHTAX
Часто сравнивают с FMPAX:
FMPAX с FIIAXFMPAX с FMCDXFMPAX с TRMCXFMPAX с SPYFMPAX с ARFFXFMPAX с ACLAXFMPAX с NMAVX

Доходность на риск

JMVYX vs. FMPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMVYX
Ранг доходности на риск JMVYX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMVYX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMVYX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMVYX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMVYX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMVYX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FMPAX
Ранг доходности на риск FMPAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMPAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMPAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMPAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMPAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMPAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMVYX c FMPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6 (JMVYX) и Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class A (FMPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMVYXFMPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.31

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
3.31

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

3.61

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.71

13.90

-7.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMVYX vs. FMPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMVYX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа FMPAX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMVYX и FMPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMVYXFMPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.31

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.60

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.40

+0.08

Просадки

Сравнение просадок JMVYX и FMPAX

Максимальная просадка JMVYX за все время составила -43.08%, что меньше максимальной просадки FMPAX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMVYX и FMPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMVYXFMPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.08%

-63.15%

+20.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-10.34%

+3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.89%

-23.79%

+7.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.53%

-23.79%

-1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

0.00%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-9.73%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.68%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности JMVYX и FMPAX

Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6 (JMVYX) составляет 2.66%, в то время как у Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class A (FMPAX) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что JMVYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMVYXFMPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

4.67%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

12.03%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

16.21%

-4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.35%

20.18%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

21.12%

-0.28%

Сравнение комиссий JMVYX и FMPAX

JMVYX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FMPAX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMVYX и FMPAX

Дивидендная доходность JMVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.84%, что больше доходности FMPAX в 6.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMPAX
Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class A		6.55%8.24%10.38%0.96%13.09%1.08%1.78%1.61%14.62%8.77%1.11%4.99%
JMVYX
JPMorgan Mid Cap Value Fund Class R6		19.84%21.31%23.38%6.20%11.85%15.03%7.75%5.23%8.31%2.71%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, JMVYX and FMPAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FMPAX has higher volatility (4.67%) compared to JMVYX (2.66%). In terms of maximum drawdown, JMVYX dropped -43.08% vs FMPAX's -63.15%.

FMPAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMVYX и FMPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор