Сравнение MVCAX с CISMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и Clarkston Partners Fund (CISMX).
MVCAX управляется MFS. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г.. CISMX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MVCAX и CISMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVCAX и CISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVCAX MFS Mid Cap Value Fund | 1.03% | 6.09% | 13.57% | 12.51% | -8.96% | 30.43% | 4.03% | 30.57% | -11.69% | 13.37% |
CISMX Clarkston Partners Fund | -2.54% | -8.37% | 4.49% | 6.41% | -0.40% | 7.94% | 17.42% | 23.98% | -7.25% | 12.84% |
Доходность по периодам
С начала года, MVCAX показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у CISMX с доходностью -2.54%. За последние 10 лет акции MVCAX превзошли акции CISMX по среднегодовой доходности: 9.26% против 6.07% соответственно.
MVCAX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 9.26%
CISMX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -3.89%
- 1 год
- -5.23%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- -1.36%
- 10 лет*
- 6.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVCAX и CISMX
MVCAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии CISMX в 1.00%.
Доходность на риск
MVCAX vs. CISMX — Ранг доходности на риск
MVCAX
CISMX
Сравнение MVCAX c CISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и Clarkston Partners Fund (CISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVCAX | CISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | -0.25 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | -0.24 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.97 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | -0.43 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | -1.04 | +4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVCAX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | -0.25 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | -0.08 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.33 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.36 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между MVCAX и CISMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVCAX и CISMX
Дивидендная доходность MVCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности CISMX в 4.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVCAX MFS Mid Cap Value Fund | 8.12% | 8.21% | 10.99% | 2.73% | 5.22% | 5.70% | 0.80% | 2.03% | 6.36% | 3.36% | 0.07% | 4.59% |
CISMX Clarkston Partners Fund | 4.77% | 4.65% | 1.05% | 3.76% | 16.95% | 0.81% | 3.73% | 3.79% | 7.15% | 1.30% | 1.17% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок MVCAX и CISMX
Максимальная просадка MVCAX за все время составила -60.41%, что больше максимальной просадки CISMX в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVCAX и CISMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVCAX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.41% | -33.80% | -26.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.55% | -11.26% | -2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.05% | -21.19% | +0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.79% | -33.80% | -8.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.35% | -16.58% | +9.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -6.55% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 4.70% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVCAX и CISMX
MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и Clarkston Partners Fund (CISMX) имеют волатильность 5.22% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVCAX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 5.49% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 12.64% | -2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 19.91% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 17.39% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 18.22% | +1.03% |