PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MVBF с COLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MVBF и COLB составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности MVBF и COLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MVB Financial Corp. (MVBF) и Columbia Banking System, Inc. (COLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
200.51%
143.58%
MVBF
COLB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MVBF:

-0.05

COLB:

0.24

Коэф-т Сортино

MVBF:

0.25

COLB:

0.62

Коэф-т Омега

MVBF:

1.03

COLB:

1.09

Коэф-т Кальмара

MVBF:

-0.04

COLB:

0.18

Коэф-т Мартина

MVBF:

-0.15

COLB:

0.51

Индекс Язвы

MVBF:

15.32%

COLB:

20.04%

Дневная вол-ть

MVBF:

43.49%

COLB:

42.12%

Макс. просадка

MVBF:

-63.71%

COLB:

-85.93%

Текущая просадка

MVBF:

-48.02%

COLB:

-31.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MVBF:

$274.21M

COLB:

$6.00B

EPS

MVBF:

$1.41

COLB:

$2.32

Цена/прибыль

MVBF:

15.03

COLB:

12.34

PEG коэффициент

MVBF:

0.00

COLB:

2.26

Общая выручка (12 мес.)

MVBF:

$200.87M

COLB:

$2.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

MVBF:

$222.81M

COLB:

$2.84B

EBITDA (12 мес.)

MVBF:

$3.64M

COLB:

$720.05M

Доходность по периодам

С начала года, MVBF показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у COLB с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции MVBF превзошли акции COLB по среднегодовой доходности: 6.24% против 5.03% соответственно.


MVBF

С начала года

-2.63%

1 месяц

-0.56%

6 месяцев

19.34%

1 год

-3.23%

5 лет

0.63%

10 лет

6.24%

COLB

С начала года

8.77%

1 месяц

-8.26%

6 месяцев

51.53%

1 год

9.10%

5 лет

-1.87%

10 лет

5.03%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MVBF c COLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MVB Financial Corp. (MVBF) и Columbia Banking System, Inc. (COLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MVBF, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.050.24
Коэффициент Сортино MVBF, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.250.62
Коэффициент Омега MVBF, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.031.09
Коэффициент Кальмара MVBF, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.040.18
Коэффициент Мартина MVBF, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.150.51
MVBF
COLB

Показатель коэффициента Шарпа MVBF на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа COLB равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVBF и COLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.05
0.24
MVBF
COLB

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVBF и COLB

Дивидендная доходность MVBF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности COLB в 5.30%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MVBF
MVB Financial Corp.
3.20%3.01%3.09%1.23%1.59%0.78%0.61%0.50%0.62%0.61%0.53%0.45%
COLB
Columbia Banking System, Inc.
5.30%5.96%6.77%6.05%5.49%3.96%3.14%2.03%3.42%4.68%3.40%1.49%

Просадки

Сравнение просадок MVBF и COLB

Максимальная просадка MVBF за все время составила -63.71%, что меньше максимальной просадки COLB в -85.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVBF и COLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-48.02%
-31.55%
MVBF
COLB

Волатильность

Сравнение волатильности MVBF и COLB

MVB Financial Corp. (MVBF) имеет более высокую волатильность в 11.18% по сравнению с Columbia Banking System, Inc. (COLB) с волатильностью 9.98%. Это указывает на то, что MVBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.18%
9.98%
MVBF
COLB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MVBF и COLB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MVB Financial Corp. и Columbia Banking System, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab