PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MVBF с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MVBF и IVV составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности MVBF и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MVB Financial Corp. (MVBF) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
19.34%
9.27%
MVBF
IVV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MVBF:

-0.05

IVV:

2.25

Коэф-т Сортино

MVBF:

0.25

IVV:

2.98

Коэф-т Омега

MVBF:

1.03

IVV:

1.42

Коэф-т Кальмара

MVBF:

-0.04

IVV:

3.32

Коэф-т Мартина

MVBF:

-0.15

IVV:

14.68

Индекс Язвы

MVBF:

15.32%

IVV:

1.90%

Дневная вол-ть

MVBF:

43.49%

IVV:

12.43%

Макс. просадка

MVBF:

-63.71%

IVV:

-55.25%

Текущая просадка

MVBF:

-48.02%

IVV:

-2.52%

Доходность по периодам

С начала года, MVBF показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 25.92%. За последние 10 лет акции MVBF уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 6.24% против 13.05% соответственно.


MVBF

С начала года

-2.63%

1 месяц

-0.56%

6 месяцев

19.34%

1 год

-3.23%

5 лет

0.63%

10 лет

6.24%

IVV

С начала года

25.92%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

9.27%

1 год

26.64%

5 лет

14.77%

10 лет

13.05%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MVBF c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MVB Financial Corp. (MVBF) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MVBF, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.052.25
Коэффициент Сортино MVBF, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.252.98
Коэффициент Омега MVBF, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.031.42
Коэффициент Кальмара MVBF, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.043.32
Коэффициент Мартина MVBF, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.1514.68
MVBF
IVV

Показатель коэффициента Шарпа MVBF на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVBF и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.05
2.25
MVBF
IVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVBF и IVV

Дивидендная доходность MVBF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности IVV в 1.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MVBF
MVB Financial Corp.
3.20%3.01%3.09%1.23%1.59%0.78%0.61%0.50%0.62%0.61%0.53%0.45%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.29%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%1.80%

Просадки

Сравнение просадок MVBF и IVV

Максимальная просадка MVBF за все время составила -63.71%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVBF и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-48.02%
-2.52%
MVBF
IVV

Волатильность

Сравнение волатильности MVBF и IVV

MVB Financial Corp. (MVBF) имеет более высокую волатильность в 11.18% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что MVBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.18%
3.75%
MVBF
IVV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab