PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVBF с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVBF с IVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MVB Financial Corp. (MVBF) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MVBF и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MVB Financial Corp. (MVBF) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVBF и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVBF
MVB Financial Corp.		-2.16%28.74%-5.15%5.68%-45.83%85.48%-7.02%39.64%-9.72%57.82%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, MVBF показывает доходность -2.16%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции MVBF уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 8.71% против 14.11% соответственно.

MVBF

1 день
1.17%
1 месяц
-6.37%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
-0.07%
1 год
49.78%
3 года*
10.21%
5 лет*
-3.12%
10 лет*
8.71%

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MVB Financial Corp.

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MVBF:
MVBF с MTNMVBF с COLBMVBF с VTMVBF с VOO
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Доходность на риск

MVBF vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVBF
Ранг доходности на риск MVBF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVBF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVBF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVBF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVBF: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVBF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVBF c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MVB Financial Corp. (MVBF) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVBFIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.00

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

1.52

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

1.54

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

7.28

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVBF vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVBF на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVBF и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVBFIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.00

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.71

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.78

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.42

-0.31

Корреляция

Корреляция между MVBF и IVV составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVBF и IVV

Дивидендная доходность MVBF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности IVV в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVBF
MVB Financial Corp.		2.71%2.63%3.29%3.01%3.09%1.23%1.59%0.78%0.61%0.37%0.62%0.31%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок MVBF и IVV

Максимальная просадка MVBF за все время составила -75.98%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVBF и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

MVBFIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.98%

-55.25%

-20.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.50%

-12.06%

-4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.43%

-24.53%

-36.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.71%

-33.90%

-29.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.23%

-5.57%

-30.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.22%

-10.84%

-23.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

2.55%

+3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MVBF и IVV

MVB Financial Corp. (MVBF) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что MVBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MVBFIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.48%

5.34%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.71%

9.47%

+11.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.28%

18.31%

+9.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.17%

16.89%

+18.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.18%

18.03%

+22.15%