PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COLB с KEY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между COLB и KEY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение COLB с KEY

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Banking System, Inc. (COLB) и KeyCorp (KEY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COLB или KEY.

Доходность

Сравнение доходности COLB и KEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Banking System, Inc. (COLB) и KeyCorp (KEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COLB:

0.77

KEY:

0.32

Коэф-т Сортино

COLB:

1.16

KEY:

0.65

Коэф-т Омега

COLB:

1.15

KEY:

1.08

Коэф-т Кальмара

COLB:

0.44

KEY:

0.22

Коэф-т Мартина

COLB:

1.76

KEY:

0.76

Индекс Язвы

COLB:

13.83%

KEY:

12.37%

Дневная вол-ть

COLB:

39.53%

KEY:

37.62%

Макс. просадка

COLB:

-85.93%

KEY:

-87.08%

Текущая просадка

COLB:

-39.80%

KEY:

-31.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COLB:

$4.96B

KEY:

$17.15B

EPS

COLB:

$2.37

KEY:

-$0.19

Коэффициент PEG

COLB:

2.26

KEY:

0.67

Коэффициент P/S

COLB:

2.71

KEY:

3.84

Коэффициент P/B

COLB:

0.95

KEY:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

COLB:

$2.64B

KEY:

$9.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

COLB:

$1.95B

KEY:

$4.28B

EBITDA (12 мес.)

COLB:

$800.05M

KEY:

-$17.00M

Доходность по периодам

С начала года, COLB показывает доходность -11.47%, что значительно ниже, чем у KEY с доходностью -7.58%. За последние 10 лет акции COLB уступали акциям KEY по среднегодовой доходности: 2.85% против 4.68% соответственно.

COLB

С начала года

-11.47%

1 месяц

4.24%

6 месяцев

-24.44%

1 год

30.51%

3 года

-0.26%

5 лет

7.15%

10 лет

2.85%

KEY

С начала года

-7.58%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-19.17%

1 год

11.94%

3 года

-2.73%

5 лет

10.63%

10 лет

4.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Banking System, Inc.

KeyCorp

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COLB и KEY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COLB
Ранг риск-скорректированной доходности COLB, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COLB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLB, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
KEY
Ранг риск-скорректированной доходности KEY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KEY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COLB c KEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Banking System, Inc. (COLB) и KeyCorp (KEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COLB на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа KEY равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLB и KEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLB и KEY

Дивидендная доходность COLB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности KEY в 5.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COLB
Columbia Banking System, Inc.		4.58%5.33%5.96%6.77%6.05%5.49%5.51%3.72%2.03%3.42%4.68%3.40%
KEY
KeyCorp		5.24%4.78%5.69%4.54%3.24%4.51%3.51%3.82%1.88%1.81%2.20%1.80%

Просадки

Сравнение просадок COLB и KEY

Максимальная просадка COLB за все время составила -85.93%, примерно равная максимальной просадке KEY в -87.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLB и KEY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности COLB и KEY

Columbia Banking System, Inc. (COLB) имеет более высокую волатильность в 10.64% по сравнению с KeyCorp (KEY) с волатильностью 9.16%. Это указывает на то, что COLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COLB и KEY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Columbia Banking System, Inc. и KeyCorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
713.62M
2.70B
(COLB) Общая выручка
(KEY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию