PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение COLB с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между COLB и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение COLB с SPY

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Banking System, Inc. (COLB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COLB или SPY.

Доходность

Сравнение доходности COLB и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Banking System, Inc. (COLB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COLB:

0.86

SPY:

0.64

Коэф-т Сортино

COLB:

1.35

SPY:

1.04

Коэф-т Омега

COLB:

1.17

SPY:

1.15

Коэф-т Кальмара

COLB:

0.55

SPY:

0.69

Коэф-т Мартина

COLB:

2.17

SPY:

2.64

Индекс Язвы

COLB:

13.90%

SPY:

4.91%

Дневная вол-ть

COLB:

39.59%

SPY:

20.47%

Макс. просадка

COLB:

-85.93%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

COLB:

-38.37%

SPY:

-3.26%

Доходность по периодам

С начала года, COLB показывает доходность -9.37%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции COLB уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.07% против 12.78% соответственно.

COLB

С начала года

-9.37%

1 месяц

6.72%

6 месяцев

-21.93%

1 год

33.61%

3 года

-1.54%

5 лет

5.25%

10 лет

3.07%

SPY

С начала года

1.17%

1 месяц

7.36%

6 месяцев

-0.95%

1 год

13.08%

3 года

14.15%

5 лет

15.98%

10 лет

12.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Banking System, Inc.

SPDR S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COLB и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COLB
Ранг риск-скорректированной доходности COLB, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COLB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COLB c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Banking System, Inc. (COLB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COLB на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLB и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLB и SPY

Дивидендная доходность COLB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности SPY в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COLB
Columbia Banking System, Inc.		4.47%5.33%5.96%6.77%6.05%5.49%5.51%3.72%2.03%3.42%4.68%3.40%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок COLB и SPY

Максимальная просадка COLB за все время составила -85.93%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLB и SPY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности COLB и SPY

Columbia Banking System, Inc. (COLB) имеет более высокую волатильность в 10.36% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что COLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Пользовательские портфели с COLB или SPY

cheat
26%
YTD
SPY
QQQ
^VXN
^VIX
BIL
^FVX
BTAL
TLT
OSTIX
DBSCX
HICOX
SOXL
NVDA
blink
23%
YTD
GE
HIMS
NFLX
QQQ
RGC
SPY
V
1 / 235

Последние обсуждения

New Ticker Request please: AVLC

Could you please add in AVLC ? It is an Avantis USA large cap etf which came out in Nov. of 2023. Don't know why the data provider doesn't have it in the database. Thank you kindly! CUSIP. 025072158. ISIN. US0250721588. SEDOL. BLFHL32 if you need it Dimtry! Thank you for building such a great website by the way! It has been the best tool I've ever used for portfolio construction and contant testing!

Jeff Stephan

26 мая 25 г. Posted in general
14

dividends

new to the game so maybe dumb question....looking at qyld...are dividends included in performance numbers?

Dennis Nolen

24 мая 25 г. Posted in general
172

Discrepancy between SPY and ^GSPC?

Hello, from the charts, SPY seems to be outperforming its benchmark ^GSPC. That looks strange. From my understanding, SPY is designed to closely track the S&P 500.

Could there be an error in the charts?

Hedge Cat

05 октября 23 г. Posted in general
2K