Сравнение MVALX с TARKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Contrarian Fund (MVALX) и Tarkio Fund (TARKX).
MVALX управляется Meridian. Фонд был запущен 10 февр. 1994 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MVALX и TARKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVALX и TARKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVALX Meridian Contrarian Fund | 1.10% | 17.43% | 9.73% | 12.40% | -16.67% | 26.66% | 23.75% | 23.66% | -7.85% | 24.88% |
TARKX Tarkio Fund | 3.13% | 30.18% | 21.72% | 26.33% | -30.39% | 24.41% | 27.00% | 29.54% | -23.30% | 29.04% |
Доходность по периодам
С начала года, MVALX показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у TARKX с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции MVALX уступали акциям TARKX по среднегодовой доходности: 12.18% против 13.42% соответственно.
MVALX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 12.18%
TARKX
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -11.53%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 48.87%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVALX и TARKX
MVALX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии TARKX в 1.00%.
Доходность на риск
MVALX vs. TARKX — Ранг доходности на риск
MVALX
TARKX
Сравнение MVALX c TARKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Contrarian Fund (MVALX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVALX | TARKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.55 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 2.13 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.82 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | 9.30 | -3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVALX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.55 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.01 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.03 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.04 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между MVALX и TARKX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVALX и TARKX
Дивидендная доходность MVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.67%, что больше доходности TARKX в 5.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVALX Meridian Contrarian Fund | 12.67% | 12.81% | 4.26% | 5.45% | 11.45% | 14.16% | 4.93% | 7.94% | 25.52% | 10.53% | 0.52% | 16.76% |
TARKX Tarkio Fund | 5.34% | 5.50% | 1.51% | 2.98% | 10.62% | 1.40% | 0.50% | 5.21% | 3.34% | 1.70% | 0.47% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок MVALX и TARKX
Максимальная просадка MVALX за все время составила -50.65%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVALX и TARKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVALX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.65% | -95.09% | +44.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -17.33% | +3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -95.09% | +70.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.06% | -95.09% | +53.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.46% | -91.33% | +82.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -17.02% | +9.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 5.25% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVALX и TARKX
Текущая волатильность для Meridian Contrarian Fund (MVALX) составляет 7.47%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что MVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVALX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 11.90% | -4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | 21.91% | -7.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.13% | 32.25% | -7.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.58% | 600.49% | -579.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.33% | 424.90% | -403.57% |