Сравнение MVAL с BWET
MVAL (VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - MVAL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past year, MVAL returned 15.04% vs 1424.52% for BWET. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. MVAL charges 0.49%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности MVAL и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVAL показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 968.33%.
MVAL
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 15.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- 18.43%
- С начала года
- 968.33%
- 6 месяцев
- 944.72%
- 1 год
- 1,424.52%
- 3 года*
- 123.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVAL и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MVAL VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | -0.87% | 14.17% | 6.27% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 968.33% | 96.22% | -46.53% |
Correlation
The correlation between MVAL and BWET is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVAL vs. BWET — Ранг доходности на риск
MVAL
BWET
Сравнение MVAL c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVAL | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.87 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 47.03 | -45.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 147.28 | -144.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVAL и BWET
Максимальная просадка MVAL за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVAL и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVAL | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -56.90% | +37.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -30.64% | +18.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.27% | -5.48% | -3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -23.76% | +19.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 11.60% | -6.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVAL и BWET
Текущая волатильность для VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) составляет 4.17%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 26.27%. Это указывает на то, что MVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVAL | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 26.27% | -22.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 89.01% | -79.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 98.57% | -84.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 70.47% | -55.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.39% | 70.47% | -55.08% |
Сравнение комиссий MVAL и BWET
MVAL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVAL и BWET
Дивидендная доходность MVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MVAL VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | 1.76% | 1.75% | 0.97% |
Часто задаваемые вопросы
MVAL and BWET have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (26.27%) compared to MVAL (4.17%). In terms of maximum drawdown, MVAL dropped -19.56% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 1424.52% vs 15.04% for MVAL. On fees, MVAL is cheaper at 0.49% per year. On volatility, MVAL has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 1424.52% return vs 15.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MVAL is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
MVAL has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.00% for BWET.
MVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while BWET is Commodities. MVAL tracks Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross, while BWET tracks Breakwave Wet Freight Futures Index. They also come from different issuers: VanEck and Amplify. Their fees differ too: 0.49% for MVAL and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (14.65 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVAL и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор