Сравнение MUU с TSMX
MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) and TSMX (Direxion Daily TSM Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. MUU is passively managed, while TSMX is actively managed. Over the past year, MUU returned 3034.71% vs 145.60% for TSMX. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MUU charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for TSMX.
Доходность
Сравнение доходности MUU и TSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUU показывает доходность 451.56%, что значительно выше, чем у TSMX с доходностью 55.84%.
MUU
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -27.29%
- 6 месяцев
- 233.36%
- С начала года
- 451.56%
- 1 год
- 3,034.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 458.18%
TSMX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -18.07%
- 6 месяцев
- 38.73%
- С начала года
- 55.84%
- 1 год
- 145.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 91.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.51B | $1.48B | $2.30B | |
| $50.05M | $66.87M | $79.62M |
Сравнение доходности по годам MUU и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 451.56% | 599.03% | -40.91% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X ETF | 55.84% | 81.48% | 5.56% |
Correlation
The correlation between MUU and TSMX is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between MUU and TSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUU vs. TSMX — Ранг доходности на риск
MUU
TSMX
Сравнение MUU c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и Direxion Daily TSM Bull 2X ETF (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUU | TSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +17.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.29 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 45.22 | 3.67 | +41.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 143.78 | 10.87 | +132.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUU и TSMX
Максимальная просадка MUU за все время составила -75.07%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUU и TSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUU | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.07% | -63.80% | -11.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.07% | -39.94% | -28.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.06% | -27.11% | -27.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.55% | -16.02% | -8.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.37% | 13.45% | +7.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUU и TSMX
Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) имеет более высокую волатильность в 62.67% по сравнению с Direxion Daily TSM Bull 2X ETF (TSMX) с волатильностью 25.07%. Это указывает на то, что MUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUU | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 62.67% | 25.07% | +37.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 133.72% | 65.70% | +68.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 161.71% | 81.54% | +80.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.59% | 83.93% | +62.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.59% | 83.93% | +62.66% |
Сравнение комиссий MUU и TSMX
MUU берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TSMX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUU и TSMX
Дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности TSMX в 5.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.23% | 4.27% | 0.31% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X ETF | 5.45% | 8.01% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
MUU and TSMX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.67%) compared to TSMX (25.07%). In terms of maximum drawdown, MUU dropped -75.07% vs TSMX's -63.80%.
On 1-year performance, MUU leads with 3034.71% vs 145.60% for TSMX. On fees, TSMX is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSMX has been the lower-risk option at 25.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 3034.71% return vs 145.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSMX is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
TSMX has the higher dividend yield at 5.45%, compared with 1.23% for MUU.
Their fees differ too: 1.01% for MUU and 0.99% for TSMX.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (19.04 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUU и TSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор