Сравнение MUU с OOQB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB).
MUU и OOQB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г.. OOQB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MUU и OOQB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUU и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 41.27% | 387.57% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -27.42% | -13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, MUU показывает доходность 41.27%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -27.42%.
MUU
- 1 день
- 17.77%
- 1 месяц
- -25.73%
- С начала года
- 41.27%
- 6 месяцев
- 205.92%
- 1 год
- 904.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOQB
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -46.56%
- 1 год
- -16.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUU и OOQB
MUU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.
Доходность на риск
MUU vs. OOQB — Ранг доходности на риск
MUU
OOQB
Сравнение MUU c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUU | OOQB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 7.00 | -0.28 | +7.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.86 | -0.01 | +3.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.00 | +0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.99 | -0.24 | +18.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 50.69 | -0.54 | +51.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUU | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.00 | -0.28 | +7.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | -0.55 | +2.33 |
Корреляция
Корреляция между MUU и OOQB составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUU и OOQB
Дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности OOQB в 13.65%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.42% | 4.27% | 0.31% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 13.65% | 9.53% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MUU и OOQB
Максимальная просадка MUU за все время составила -75.07%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUU и OOQB.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUU | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.07% | -53.44% | -21.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.72% | -53.44% | +0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.92% | -49.90% | +10.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.08% | -20.05% | -5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.71% | 24.19% | -5.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUU и OOQB
Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) имеет более высокую волатильность в 47.51% по сравнению с Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) с волатильностью 18.65%. Это указывает на то, что MUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUU | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.51% | 18.65% | +28.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.28% | 46.10% | +53.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.64% | 59.59% | +71.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.68% | 61.88% | +65.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.68% | 61.88% | +65.80% |