PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUU с SOXL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUU с SOXL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L).

MUU и SOXL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г.. SOXL.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность NYSE Semiconductor Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MUU и SOXL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUU и SOXL.L

2026 (YTD)20252024
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		41.27%599.03%-43.09%
SOXL.L
Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities		18.21%11.41%-35.83%

Доходность по периодам

С начала года, MUU показывает доходность 41.27%, что значительно выше, чем у SOXL.L с доходностью 18.21%.

MUU

1 день
17.77%
1 месяц
-25.73%
С начала года
41.27%
6 месяцев
205.92%
1 год
904.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXL.L

1 день
27.69%
1 месяц
-19.65%
С начала года
18.21%
6 месяцев
40.09%
1 год
222.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MU Bull 2X Shares

Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities

Часто сравнивают с MUU:
MUU с MUMUU с MULLMUU с JNUGMUU с SMHMUU с GDXUMUU с BRKUMUU с AGQ
Часто сравнивают с SOXL.L:
SOXL.L с TQQQSOXL.L с NVDLSOXL.L с USDSOXL.L с SOXLSOXL.L с FNGOSOXL.L с ZSP.TOSOXL.L с ONDS

Сравнение комиссий MUU и SOXL.L

MUU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SOXL.L в 0.75%.

MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares
SOXL.L
Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities

Доходность на риск

MUU vs. SOXL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUU
Ранг доходности на риск MUU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SOXL.L
Ранг доходности на риск SOXL.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUU c SOXL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUUSOXL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

7.00

1.62

+5.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.86

2.33

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.30

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

17.99

4.14

+13.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

50.69

11.56

+39.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUU vs. SOXL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUU на текущий момент составляет 7.00, что выше коэффициента Шарпа SOXL.L равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUU и SOXL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUUSOXL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.00

1.62

+5.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

-0.21

+1.98

Корреляция

Корреляция между MUU и SOXL.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUU и SOXL.L

Дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как SOXL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		3.42%4.27%0.31%
SOXL.L
Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MUU и SOXL.L

Максимальная просадка MUU за все время составила -75.07%, что меньше максимальной просадки SOXL.L в -95.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUU и SOXL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MUUSOXL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.07%

-95.66%

+20.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.72%

-59.55%

+6.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.92%

-66.20%

+27.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.08%

-64.19%

+39.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.71%

18.63%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MUU и SOXL.L

Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) имеют волатильность 47.51% и 45.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUUSOXL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.51%

45.32%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

99.28%

97.24%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

130.64%

136.74%

-6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.68%

131.73%

-4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.68%

131.73%

-4.05%