Сравнение MUST с REVS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) и Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS).
MUST и REVS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUST - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Municipal Bond Index. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. REVS - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Beta Advantage Research Enhanced U.S. Value Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MUST и REVS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUST и REVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | -0.20% | 4.92% | 0.37% | 6.23% | -8.82% | 1.93% | 6.67% | 0.54% |
REVS Columbia Research Enhanced Value ETF | 1.72% | 16.80% | 16.36% | 13.46% | -6.20% | 28.52% | 1.37% | 7.22% |
Доходность по периодам
С начала года, MUST показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у REVS с доходностью 1.72%.
MUST
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- —
REVS
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUST и REVS
MUST берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии REVS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MUST vs. REVS — Ранг доходности на риск
MUST
REVS
Сравнение MUST c REVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) и Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUST | REVS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.06 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.54 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.33 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 5.85 | -1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUST | REVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.06 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.72 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.61 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между MUST и REVS составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUST и REVS
Дивидендная доходность MUST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности REVS в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | 3.33% | 3.28% | 3.13% | 2.51% | 1.76% | 1.62% | 2.33% | 2.70% | 0.55% |
REVS Columbia Research Enhanced Value ETF | 2.09% | 2.13% | 1.89% | 2.49% | 2.46% | 1.18% | 27.75% | 0.70% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MUST и REVS
Максимальная просадка MUST за все время составила -13.83%, что меньше максимальной просадки REVS в -37.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUST и REVS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUST | REVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.83% | -37.85% | +24.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.56% | -12.35% | +7.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.83% | -18.04% | +4.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -4.48% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -4.76% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 2.81% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUST и REVS
Текущая волатильность для Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) составляет 1.69%, в то время как у Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что MUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUST | REVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 4.18% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.44% | 8.90% | -5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.61% | 16.27% | -9.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.38% | 14.93% | -9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.60% | 19.29% | -13.69% |