Сравнение MUST с PMMF

С начала года, MUST показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у PMMF с доходностью 0.88%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MUST берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии PMMF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) и iShares Prime Money Market ETF (PMMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MUST на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа PMMF равного 13.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUST и PMMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MUST и PMMF составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность MUST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности PMMF в 3.88%

Максимальная просадка MUST за все время составила -13.83%, что больше максимальной просадки PMMF в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUST и PMMF.

Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с iShares Prime Money Market ETF (PMMF) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что MUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.