Сравнение MUSI с MULT
MUSI (American Century Multisector Income ETF) and MULT (Franklin Multisector Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MUSI charges 0.36%/yr vs 0.39%/yr for MULT.
Доходность
Сравнение доходности MUSI и MULT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MUSI показывает доходность 0.85%, а MULT немного выше – 0.88%.
MUSI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULT
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUSI и MULT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MUSI American Century Multisector Income ETF | 0.85% | 2.18% |
MULT Franklin Multisector Income ETF | 0.88% | 2.14% |
Correlation
The correlation between MUSI and MULT is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUSI vs. MULT — Ранг доходности на риск
MUSI
MULT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MUSI c MULT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Multisector Income ETF (MUSI) и Franklin Multisector Income ETF (MULT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUSI | MULT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUSI и MULT
Максимальная просадка MUSI за все время составила -13.91%, что больше максимальной просадки MULT в -1.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSI и MULT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUSI | MULT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.91% | -1.70% | -12.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -0.43% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -0.32% | -3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSI и MULT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUSI | MULT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37% | 2.95% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 2.95% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 2.95% | +1.89% |
Сравнение комиссий MUSI и MULT
MUSI берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии MULT в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSI и MULT
Дивидендная доходность MUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности MULT в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MULT Franklin Multisector Income ETF | 3.41% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUSI American Century Multisector Income ETF | 5.53% | 5.74% | 6.00% | 5.20% | 4.02% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
MUSI and MULT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUSI is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUSI is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.39% for MULT.
MUSI has the higher dividend yield at 5.53%, compared with 3.41% for MULT.
They also come from different issuers: American Century and Franklin. Their fees differ too: 0.36% for MUSI and 0.39% for MULT.
Подберите оптимальное распределение для MUSI и MULT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор