Сравнение MULT с XUDV
MULT (Franklin Multisector Income ETF) and XUDV (Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF) are both exchange-traded funds - MULT is a Multisector Bonds fund actively managed by Franklin, while XUDV is a Dividend fund tracking the VettaFi New Frontier U.S. Dividend Select Index. MULT is actively managed, while XUDV is passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. MULT charges 0.39%/yr vs 0.09%/yr for XUDV.
Доходность
Сравнение доходности MULT и XUDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MULT показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у XUDV с доходностью 20.52%.
MULT
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XUDV
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 20.52%
- 6 месяцев
- 19.58%
- 1 год
- 30.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MULT и XUDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MULT Franklin Multisector Income ETF | 0.88% | 2.14% |
XUDV Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF | 20.52% | 1.05% |
Correlation
The correlation between MULT and XUDV is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MULT vs. XUDV — Ранг доходности на риск
MULT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XUDV
Сравнение MULT c XUDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Multisector Income ETF (MULT) и Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MULT | XUDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MULT и XUDV
Максимальная просадка MULT за все время составила -1.70%, что меньше максимальной просадки XUDV в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULT и XUDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MULT | XUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.70% | -15.98% | +14.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -1.80% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -2.06% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MULT и XUDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MULT | XUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 12.47% | -9.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.95% | 16.31% | -13.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.95% | 16.31% | -13.36% |
Сравнение комиссий MULT и XUDV
MULT берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XUDV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MULT и XUDV
Дивидендная доходность MULT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности XUDV в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MULT Franklin Multisector Income ETF | 3.41% | 1.56% |
XUDV Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF | 2.58% | 3.80% |
Часто задаваемые вопросы
MULT and XUDV have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUDV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUDV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for MULT.
MULT has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 2.58% for XUDV.
MULT is categorized as Multisector Bonds, while XUDV is Dividend. Their fees differ too: 0.39% for MULT and 0.09% for XUDV.
Подберите оптимальное распределение для MULT и XUDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор