Сравнение MULT с BLUI
MULT (Franklin Multisector Income ETF) and BLUI (Bluemonte Diversified Income ETF) are both Multisector Bonds funds. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MULT charges 0.39%/yr vs 0.75%/yr for BLUI.
Доходность
Сравнение доходности MULT и BLUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MULT показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у BLUI с доходностью 4.44%.
MULT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.06%
- С начала года
- 1.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLUI
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 3.13%
- С начала года
- 4.44%
- 1 год
- 8.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MULT и BLUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MULT Franklin Multisector Income ETF | 1.23% | 2.14% |
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 4.44% | 1.77% |
Correlation
The correlation between MULT and BLUI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MULT vs. BLUI — Ранг доходности на риск
MULT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BLUI
Сравнение MULT c BLUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Multisector Income ETF (MULT) и Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MULT | BLUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MULT и BLUI
Максимальная просадка MULT за все время составила -1.70%, что меньше максимальной просадки BLUI в -2.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULT и BLUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MULT | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.70% | -2.43% | +0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | 0.00% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -0.35% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MULT и BLUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MULT | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93% | 3.85% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.93% | 3.88% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.93% | 3.88% | -0.95% |
Сравнение комиссий MULT и BLUI
MULT берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BLUI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MULT и BLUI
Дивидендная доходность MULT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности BLUI в 5.02%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 5.02% | 2.91% |
MULT Franklin Multisector Income ETF | 3.80% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
MULT and BLUI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MULT is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MULT is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for BLUI.
BLUI has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 3.80% for MULT.
They also come from different issuers: Franklin and Bluemonte. Their fees differ too: 0.39% for MULT and 0.75% for BLUI.
Подберите оптимальное распределение для MULT и BLUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор