PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSI с AVUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUSI с AVUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MUSI (American Century Multisector Income ETF) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - MUSI is a Multisector Bonds fund actively managed by American Century, while AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, MUSI returned 6.36%/yr vs 22.76%/yr for AVUS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. MUSI charges 0.36%/yr vs 0.15%/yr for AVUS.

Доходность

Сравнение доходности MUSI и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Multisector Income ETF (MUSI) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUSI показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью 15.06%.

MUSI

1 день
0.16%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.01%
1 год
5.62%
3 года*
6.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUS

1 день
0.56%
1 месяц
4.25%
С начала года
15.06%
6 месяцев
15.18%
1 год
33.34%
3 года*
22.76%
5 лет*
13.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSI и AVUS

2026 (YTD)20252024202320222021
MUSI
American Century Multisector Income ETF		0.76%8.32%5.14%7.51%-10.33%0.58%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		15.06%16.68%20.43%21.77%-13.82%8.09%

Correlation

The correlation between MUSI and AVUS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.38

The correlation between MUSI and AVUS shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MUSI и AVUS

Секторы
MUSI
AVUS

Коммунальные услуги

77.9%
2.5%

Здравоохранение

22.1%
7.1%

Сырьевые материалы

-

2.7%

Коммуникационные услуги

-

9.8%

Потребительский циклический сектор

-

11.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Энергетика

-

7.4%

Финансовые услуги

-

15.2%

Промышленность

-

11.5%

Недвижимость

-

0.2%

Технологии

-

27.5%

Коммунальные услуги

MUSI
77.9%
AVUS
2.5%

Здравоохранение

MUSI
22.1%
AVUS
7.1%

Сырьевые материалы

MUSI

-

AVUS
2.7%

Коммуникационные услуги

MUSI

-

AVUS
9.8%

Потребительский циклический сектор

MUSI

-

AVUS
11.8%

Потребительский защитный сектор

MUSI

-

AVUS
4.4%

Энергетика

MUSI

-

AVUS
7.4%

Финансовые услуги

MUSI

-

AVUS
15.2%

Промышленность

MUSI

-

AVUS
11.5%

Недвижимость

MUSI

-

AVUS
0.2%

Технологии

MUSI

-

AVUS
27.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Multisector Income ETF

Avantis U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с MUSI:
MUSI с KORPMUSI с GOVZMUSI с FTBDMUSI с CGMSMUSI с MDIVMUSI с FIBRMUSI с VYM
Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS

Доходность на риск

MUSI vs. AVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSI
Ранг доходности на риск MUSI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSI: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSI c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Multisector Income ETF (MUSI) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUSIAVUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.76

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.76

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.50

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

4.27

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.28

19.43

-12.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUSI vs. AVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSI на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа AVUS равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSI и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUSIAVUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.76

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.80

-0.35

Просадки

Сравнение просадок MUSI и AVUS

Максимальная просадка MUSI за все время составила -13.91%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSI и AVUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUSIAVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.91%

-37.04%

+23.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-7.85%

+5.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.16%

-19.74%

+15.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

0.00%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-5.09%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

1.72%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSI и AVUS

Текущая волатильность для American Century Multisector Income ETF (MUSI) составляет 1.23%, в то время как у Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что MUSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUSIAVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

2.87%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

9.01%

-6.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34%

12.14%

-8.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

17.29%

-12.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

20.84%

-16.00%

Сравнение комиссий MUSI и AVUS

MUSI берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSI и AVUS

Дивидендная доходность MUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности AVUS в 0.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.90%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%
MUSI
American Century Multisector Income ETF		5.53%5.74%6.00%5.20%4.02%1.62%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MUSI and AVUS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUS has higher volatility (2.87%) compared to MUSI (1.23%). In terms of maximum drawdown, MUSI dropped -13.91% vs AVUS's -37.04%.

On 3-year performance, AVUS leads with 22.76% vs 6.36% for MUSI. On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MUSI has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVUS has performed better with a 22.76% return vs 6.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for MUSI.

MUSI has the higher dividend yield at 5.53%, compared with 0.90% for AVUS.

MUSI is categorized as Multisector Bonds, while AVUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: American Century and Avantis. Their fees differ too: 0.36% for MUSI and 0.15% for AVUS.

AVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUSI и AVUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор