Сравнение MUSI с AVUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Multisector Income ETF (MUSI) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS).
MUSI и AVUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUSI - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. AVUS - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности MUSI и AVUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUSI и AVUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MUSI American Century Multisector Income ETF | -0.07% | 8.32% | 5.14% | 7.51% | -10.33% | 0.58% |
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 0.33% | 16.68% | 20.43% | 21.77% | -13.82% | 8.09% |
Доходность по периодам
С начала года, MUSI показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью 0.33%.
MUSI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVUS
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 22.03%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUSI и AVUS
MUSI берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%.
Доходность на риск
MUSI vs. AVUS — Ранг доходности на риск
MUSI
AVUS
Сравнение MUSI c AVUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Multisector Income ETF (MUSI) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUSI | AVUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.18 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.74 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.73 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 8.49 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUSI | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.18 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.70 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между MUSI и AVUS составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSI и AVUS
Дивидендная доходность MUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности AVUS в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSI American Century Multisector Income ETF | 5.27% | 5.74% | 6.00% | 5.20% | 4.02% | 1.62% | 0.00% | 0.00% |
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 1.03% | 1.08% | 1.27% | 1.41% | 1.59% | 1.08% | 1.19% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок MUSI и AVUS
Максимальная просадка MUSI за все время составила -13.91%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSI и AVUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUSI | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.91% | -37.04% | +23.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -13.01% | +10.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -4.62% | +2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -5.21% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 2.64% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSI и AVUS
Текущая волатильность для American Century Multisector Income ETF (MUSI) составляет 1.70%, в то время как у Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что MUSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUSI | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 5.35% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.27% | 9.74% | -7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 18.81% | -14.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.88% | 17.32% | -12.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 21.04% | -16.16% |