PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSI с AVLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUSI с AVLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MUSI (American Century Multisector Income ETF) and AVLC (Avantis U.S. Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - MUSI is a Multisector Bonds fund actively managed by American Century, while AVLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, MUSI returned 5.99% vs 32.71% for AVLC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. MUSI charges 0.36%/yr vs 0.15%/yr for AVLC.

Доходность

Сравнение доходности MUSI и AVLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Multisector Income ETF (MUSI) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUSI показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у AVLC с доходностью 14.81%.

MUSI

1 день
-0.20%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.68%
1 год
5.99%
3 года*
6.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVLC

1 день
-0.43%
1 месяц
5.65%
С начала года
14.81%
6 месяцев
15.10%
1 год
32.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSI и AVLC

2026 (YTD)202520242023
MUSI
American Century Multisector Income ETF		0.59%8.32%5.14%6.46%
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		14.81%17.57%22.82%12.05%

Correlation

The correlation between MUSI and AVLC is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.32

The correlation between MUSI and AVLC shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MUSI и AVLC

Секторы
MUSI
AVLC

Коммунальные услуги

77.9%
2.7%

Здравоохранение

22.1%
7.2%

Сырьевые материалы

-

2.3%

Коммуникационные услуги

-

8.7%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

7.3%

Финансовые услуги

-

13.1%

Промышленность

-

10.8%

Недвижимость

-

0.2%

Технологии

-

32.6%

Коммунальные услуги

MUSI
77.9%
AVLC
2.7%

Здравоохранение

MUSI
22.1%
AVLC
7.2%

Сырьевые материалы

MUSI

-

AVLC
2.3%

Коммуникационные услуги

MUSI

-

AVLC
8.7%

Потребительский циклический сектор

MUSI

-

AVLC
10.3%

Потребительский защитный сектор

MUSI

-

AVLC
4.8%

Энергетика

MUSI

-

AVLC
7.3%

Финансовые услуги

MUSI

-

AVLC
13.1%

Промышленность

MUSI

-

AVLC
10.8%

Недвижимость

MUSI

-

AVLC
0.2%

Технологии

MUSI

-

AVLC
32.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Multisector Income ETF

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с MUSI:
MUSI с KORPMUSI с GOVZMUSI с FTBDMUSI с CGMSMUSI с MDIVMUSI с FIBRMUSI с VYM
Часто сравнивают с AVLC:
AVLC с VOOAVLC с AVUSAVLC с AVLVAVLC с AVUVAVLC с QQQMAVLC с SCHGAVLC с AVUQ

Доходность на риск

MUSI vs. AVLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSI
Ранг доходности на риск MUSI: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
AVLC
Ранг доходности на риск AVLC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSI c AVLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Multisector Income ETF (MUSI) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUSIAVLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.65

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.59

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.48

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

4.11

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.76

18.96

-11.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUSI vs. AVLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSI на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа AVLC равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSI и AVLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUSIAVLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.65

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.67

-1.22

Просадки

Сравнение просадок MUSI и AVLC

Максимальная просадка MUSI за все время составила -13.91%, что меньше максимальной просадки AVLC в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSI и AVLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUSIAVLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.91%

-19.64%

+5.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-8.00%

+5.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-0.43%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-1.97%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

1.73%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSI и AVLC

Текущая волатильность для American Century Multisector Income ETF (MUSI) составляет 1.24%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что MUSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUSIAVLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

3.02%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

9.25%

-6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34%

12.40%

-9.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.85%

15.69%

-10.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.85%

15.69%

-10.84%

Сравнение комиссий MUSI и AVLC

MUSI берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии AVLC в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSI и AVLC

Дивидендная доходность MUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности AVLC в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		0.78%0.92%1.09%0.38%0.00%0.00%
MUSI
American Century Multisector Income ETF		5.15%5.74%6.00%5.20%4.02%1.62%

Часто задаваемые вопросы

MUSI and AVLC have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVLC has higher volatility (3.02%) compared to MUSI (1.24%). In terms of maximum drawdown, MUSI dropped -13.91% vs AVLC's -19.64%.

On 1-year performance, AVLC leads with 32.71% vs 5.99% for MUSI. On fees, AVLC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MUSI has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVLC has performed better with a 32.71% return vs 5.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for MUSI.

MUSI has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 0.78% for AVLC.

MUSI is categorized as Multisector Bonds, while AVLC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: American Century and Avantis. Their fees differ too: 0.36% for MUSI and 0.15% for AVLC.

AVLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUSI и AVLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор