PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSI с AVLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUSI с AVLC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Multisector Income ETF (MUSI) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC).

MUSI и AVLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUSI - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. AVLC - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MUSI и AVLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Multisector Income ETF (MUSI) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUSI и AVLC

2026 (YTD)202520242023
MUSI
American Century Multisector Income ETF		-0.07%8.32%5.14%6.46%
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		-0.18%17.57%22.82%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, MUSI показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у AVLC с доходностью -0.18%.

MUSI

1 день
0.00%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.68%
3 года*
5.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVLC

1 день
1.01%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
2.64%
1 год
22.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Multisector Income ETF

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с MUSI:
MUSI с KORPMUSI с GOVZMUSI с FTBDMUSI с VYMMUSI с MDIVMUSI с FIBRMUSI с CGMS
Часто сравнивают с AVLC:
AVLC с VOOAVLC с AVUVAVLC с AVLVAVLC с SCHGAVLC с QQQMAVLC с IWMAVLC с SCHX

Сравнение комиссий MUSI и AVLC

MUSI берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии AVLC в 0.15%.

MUSI
American Century Multisector Income ETF
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

Доходность на риск

MUSI vs. AVLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSI
Ранг доходности на риск MUSI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AVLC
Ранг доходности на риск AVLC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSI c AVLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Multisector Income ETF (MUSI) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUSIAVLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.19

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.75

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.81

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

8.93

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUSI vs. AVLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSI на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLC равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSI и AVLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUSIAVLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.19

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.33

-0.90

Корреляция

Корреляция между MUSI и AVLC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSI и AVLC

Дивидендная доходность MUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности AVLC в 0.90%

TTM20252024202320222021
MUSI
American Century Multisector Income ETF		5.27%5.74%6.00%5.20%4.02%1.62%
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		0.90%0.92%1.09%0.38%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MUSI и AVLC

Максимальная просадка MUSI за все время составила -13.91%, что меньше максимальной просадки AVLC в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSI и AVLC.

Загрузка...

Показатели просадок

MUSIAVLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.91%

-19.64%

+5.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-12.76%

+9.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-4.40%

+2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-2.07%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

2.59%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSI и AVLC

Текущая волатильность для American Century Multisector Income ETF (MUSI) составляет 1.70%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что MUSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUSIAVLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

5.57%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.27%

10.03%

-7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.35%

19.05%

-14.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

15.93%

-11.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

15.93%

-11.05%