Сравнение MUSI с ABI
MUSI (American Century Multisector Income ETF) and ABI (VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF) are both Multisector Bonds funds. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. MUSI charges 0.36%/yr vs 0.65%/yr for ABI.
Доходность
Сравнение доходности MUSI и ABI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUSI показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у ABI с доходностью 2.61%.
MUSI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 5.62%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUSI и ABI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MUSI American Century Multisector Income ETF | 0.76% | 3.74% |
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 2.61% | 2.05% |
Correlation
The correlation between MUSI and ABI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUSI vs. ABI — Ранг доходности на риск
MUSI
ABI
Сравнение MUSI c ABI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Multisector Income ETF (MUSI) и VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUSI | ABI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUSI | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 3.97 | -3.51 |
Просадки
Сравнение просадок MUSI и ABI
Максимальная просадка MUSI за все время составила -13.91%, что больше максимальной просадки ABI в -0.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSI и ABI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUSI | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.91% | -0.95% | -12.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -0.04% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -0.19% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSI и ABI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUSI | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34% | 1.27% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 1.27% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 1.27% | +3.57% |
Сравнение комиссий MUSI и ABI
MUSI берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии ABI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSI и ABI
Дивидендная доходность MUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности ABI в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 5.18% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUSI American Century Multisector Income ETF | 5.53% | 5.74% | 6.00% | 5.20% | 4.02% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
MUSI and ABI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUSI is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUSI is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.65% for ABI.
MUSI has the higher dividend yield at 5.53%, compared with 5.18% for ABI.
They also come from different issuers: American Century and VictoryShares. Their fees differ too: 0.36% for MUSI and 0.65% for ABI.
Подберите оптимальное распределение для MUSI и ABI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор