Сравнение MUSEX с XLG
MUSEX (MFS Blended Research Core Equity Fund) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both funds - MUSEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by MFS, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. Over the past 10 years, MUSEX returned 14.44%/yr vs 16.48%/yr for XLG. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MUSEX charges 0.49%/yr vs 0.20%/yr for XLG.
Доходность
Сравнение доходности MUSEX и XLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUSEX показывает доходность 12.56%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью 4.04%. За последние 10 лет акции MUSEX уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 14.44% против 16.48% соответственно.
MUSEX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 2.20%
- 6 месяцев
- 10.87%
- С начала года
- 12.56%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- 14.10%
- 10 лет*
- 14.44%
XLG
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- 4.65%
- С начала года
- 4.04%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 16.48%
Сравнение доходности по годам MUSEX и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSEX MFS Blended Research Core Equity Fund | 12.56% | 16.10% | 25.17% | 28.30% | -16.02% | 29.24% | 15.47% | 28.80% | -7.82% | 18.95% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 4.04% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Correlation
The correlation between MUSEX and XLG is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2005 г. | 0.94 |
The correlation between MUSEX and XLG has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUSEX vs. XLG — Ранг доходности на риск
MUSEX
XLG
Сравнение MUSEX c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Core Equity Fund (MUSEX) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUSEX | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.22 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 1.38 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | 4.56 | +6.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUSEX и XLG
Максимальная просадка MUSEX за все время составила -54.78%, примерно равная максимальной просадке XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSEX и XLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUSEX | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.78% | -52.39% | -2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -12.41% | +3.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -20.70% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.87% | -28.02% | +6.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.60% | -30.46% | -4.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.68% | +4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.56% | -7.63% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 3.73% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSEX и XLG
Текущая волатильность для MFS Blended Research Core Equity Fund (MUSEX) составляет 3.49%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что MUSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUSEX | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 4.63% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | 11.16% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 14.20% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 18.83% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.30% | 18.87% | -0.57% |
Сравнение комиссий MUSEX и XLG
MUSEX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSEX и XLG
Дивидендная доходность MUSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности XLG в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSEX MFS Blended Research Core Equity Fund | 6.36% | 7.15% | 10.44% | 3.91% | 9.26% | 16.18% | 7.12% | 5.19% | 11.98% | 2.04% | 1.20% | 3.32% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.65% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, MUSEX and XLG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
XLG has higher volatility (4.63%) compared to MUSEX (3.49%). In terms of maximum drawdown, MUSEX dropped -54.78% vs XLG's -52.39%.
MUSEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUSEX и XLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор