- ISIN
- US55273W1036
- CUSIP
- 55273W103
- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 14 янв. 1994 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MUSEX
MFS Blended Research Core Equity Fund (MUSEX) прибавил 11.0% с начала года. Текущая цена акции MUSEX — $44. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MUSEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,959.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS Blended Research Core Equity Fund (MUSEX) показал доход в 10.98% с начала года и 26.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MUSEX составила 14.57%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
MFS Blended Research Core Equity Fund
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- 10.98%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- 22.60%
- 5 лет*
- 14.39%
- 10 лет*
- 14.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MUSEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 янв. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MUSEX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.01% | -0.45% | -4.67% | 9.66% | 3.89% | 0.62% | 10.98% | ||||||
| 2025 | 3.20% | -1.63% | -5.79% | -1.24% | 6.64% | 5.40% | 2.00% | 2.35% | 3.19% | 1.47% | -0.43% | 0.48% | 16.10% |
| 2024 | 2.64% | 5.66% | 4.37% | -4.38% | 5.57% | 3.24% | 1.14% | 1.16% | 1.38% | 0.13% | 5.43% | -3.09% | 25.17% |
| 2023 | 6.43% | -2.40% | 2.61% | 1.38% | 1.08% | 7.59% | 3.26% | -1.28% | -4.33% | -2.10% | 9.12% | 4.79% | 28.30% |
| 2022 | -4.78% | -2.95% | 3.43% | -7.66% | 1.25% | -8.12% | 8.15% | -2.99% | -8.81% | 8.98% | 4.64% | -6.25% | -16.02% |
| 2021 | -0.27% | 3.12% | 5.57% | 5.31% | 0.52% | 2.08% | 2.06% | 3.24% | -5.17% | 6.56% | -1.19% | 4.71% | 29.24% |
Метрики бенчмарка
MFS Blended Research Core Equity Fund has an annualized alpha of 0.95%, beta of 0.95, and R2 of 0.96 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 17, 1994.
- With beta of 0.95 and R2 of 0.96, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.95%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.96
- Участие в росте
- 98.85%
- Участие в снижении
- 96.06%
Комиссия
Комиссия MUSEX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MUSEX имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Blended Research Core Equity Fund (MUSEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MUSEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 2.93 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.30 | 13.52 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Blended Research Core Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.81 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.81 | $2.81 | $3.78 | $1.25 | $2.39 | $5.42 | $2.15 | $1.46 | $2.75 | $0.57 | $0.29 | $0.74 |
Дивидендный доход | 6.45% | 7.15% | 10.44% | 3.91% | 9.26% | 16.18% | 7.12% | 5.19% | 11.98% | 2.04% | 1.20% | 3.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Blended Research Core Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.81 | $2.81 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.78 | $3.78 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $1.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.39 | $2.39 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.42 | $5.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Blended Research Core Equity Fund показал максимальную просадку в 54.78%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 745 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -54.78%март 2009 г. | 1y 5mo | 2y 11mo | 4y 4moокт. 2007 г. - февр. 2012 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -50.72%окт. 2002 г. | 3y 2mo | 4y 2mo | 7y 5moиюль 1999 г. - дек. 2006 г. |
Обвал COVID2020 | -34.60%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 4d | 6mo 6dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.87%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 9mo 21d | 1y 6moдек. 2021 г. - июль 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.66%дек. 2018 г. | 2mo 21d | 6mo 20d | 9mo 11dокт. 2018 г. - июль 2019 г. |
Показатели просадок
| MUSEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.78% | -56.78% | +2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -9.10% | +0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -18.90% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.87% | -25.43% | +3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.60% | -33.92% | -0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -10.72% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.97% | -0.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MUSEX
Добавьте MFS Blended Research Core Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MUSEX