PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSEX с VIIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUSEX с VIIIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MUSEX (MFS Blended Research Core Equity Fund) and VIIIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares) are both mutual funds - MUSEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by MFS, while VIIIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, MUSEX returned 14.64%/yr vs 15.70%/yr for VIIIX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. MUSEX charges 0.49%/yr vs 0.02%/yr for VIIIX.

Доходность

Сравнение доходности MUSEX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Blended Research Core Equity Fund (MUSEX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MUSEX показывает доходность 7.92%, а VIIIX немного выше – 8.21%. За последние 10 лет акции MUSEX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 14.64% против 15.70% соответственно.

MUSEX

1 день
-1.40%
1 месяц
-0.94%
С начала года
7.92%
6 месяцев
6.54%
1 год
20.57%
3 года*
20.76%
5 лет*
13.42%
10 лет*
14.64%

VIIIX

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.21%
6 месяцев
6.88%
1 год
22.35%
3 года*
21.22%
5 лет*
13.28%
10 лет*
15.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSEX и VIIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUSEX
MFS Blended Research Core Equity Fund		7.92%16.10%25.17%28.30%-16.02%29.24%15.47%28.80%-7.82%18.95%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		8.21%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%21.82%

Correlation

The correlation between MUSEX and VIIIX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 1997 г.

0.98

The correlation between MUSEX and VIIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Blended Research Core Equity Fund

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с MUSEX:
MUSEX с VOMUSEX с SPYMUSEX с QUERXMUSEX с ECATMUSEX с FEQHXMUSEX с ORDNXMUSEX с VFFSX
Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX

Доходность на риск

MUSEX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSEX
Ранг доходности на риск MUSEX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSEX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSEX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSEX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSEX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSEX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Core Equity Fund (MUSEX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUSEXVIIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.90

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.59

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.68

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

12.03

-0.99

MUSEX vs. VIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSEX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIIIX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSEX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUSEX и VIIIX

Максимальная просадка MUSEX за все время составила -54.78%, примерно равная максимальной просадке VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSEX и VIIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUSEXVIIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.78%

-55.18%

+0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-8.90%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-18.75%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

-24.50%

+2.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

-33.79%

-0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-3.13%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-10.00%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.98%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSEX и VIIIX

MFS Blended Research Core Equity Fund (MUSEX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) имеют волатильность 4.66% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUSEXVIIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

4.90%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

9.93%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

12.57%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

17.00%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

18.08%

+0.25%

Сравнение комиссий MUSEX и VIIIX

MUSEX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSEX и VIIIX

Дивидендная доходность MUSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности VIIIX в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUSEX
MFS Blended Research Core Equity Fund		6.63%7.15%10.44%3.91%9.26%16.18%7.12%5.19%11.98%2.04%1.20%3.32%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.49%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, MUSEX and VIIIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIIIX has higher volatility (4.90%) compared to MUSEX (4.66%). In terms of maximum drawdown, MUSEX dropped -54.78% vs VIIIX's -55.18%.

VIIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUSEX и VIIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор