Сравнение MUSEX с SCHA
MUSEX (MFS Blended Research Core Equity Fund) and SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) are both funds - MUSEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by MFS, while SCHA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index. Over the past 10 years, MUSEX returned 14.64%/yr vs 11.73%/yr for SCHA. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MUSEX charges 0.49%/yr vs 0.04%/yr for SCHA.
Доходность
Сравнение доходности MUSEX и SCHA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUSEX показывает доходность 7.92%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 22.67%. За последние 10 лет акции MUSEX превзошли акции SCHA по среднегодовой доходности: 14.64% против 11.73% соответственно.
MUSEX
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 20.76%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 14.64%
SCHA
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 4.68%
- С начала года
- 22.67%
- 6 месяцев
- 19.77%
- 1 год
- 40.05%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- 11.73%
Сравнение доходности по годам MUSEX и SCHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSEX MFS Blended Research Core Equity Fund | 7.92% | 16.10% | 25.17% | 28.30% | -16.02% | 29.24% | 15.47% | 28.80% | -7.82% | 18.95% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 22.67% | 11.60% | 11.16% | 18.46% | -19.81% | 16.45% | 19.34% | 26.50% | -11.79% | 14.94% |
Correlation
The correlation between MUSEX and SCHA is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г. | 0.85 |
The correlation between MUSEX and SCHA has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUSEX vs. SCHA — Ранг доходности на риск
MUSEX
SCHA
Сравнение MUSEX c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Core Equity Fund (MUSEX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUSEX | SCHA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.36 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 4.23 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | 15.49 | -4.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUSEX и SCHA
Максимальная просадка MUSEX за все время составила -54.78%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSEX и SCHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUSEX | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.78% | -42.41% | -12.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -9.50% | +0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -27.29% | +8.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.87% | -30.79% | +8.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.60% | -42.41% | +7.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -1.61% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -7.56% | -3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.59% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSEX и SCHA
Текущая волатильность для MFS Blended Research Core Equity Fund (MUSEX) составляет 4.66%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что MUSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUSEX | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 6.71% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 13.91% | -3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 18.75% | -6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 22.04% | -4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 22.75% | -4.42% |
Сравнение комиссий MUSEX и SCHA
MUSEX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSEX и SCHA
Дивидендная доходность MUSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности SCHA в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSEX MFS Blended Research Core Equity Fund | 6.63% | 7.15% | 10.44% | 3.91% | 9.26% | 16.18% | 7.12% | 5.19% | 11.98% | 2.04% | 1.20% | 3.32% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.98% | 1.26% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.58% | 1.24% | 1.50% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
MUSEX and SCHA have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHA has higher volatility (6.71%) compared to MUSEX (4.66%). In terms of maximum drawdown, MUSEX dropped -54.78% vs SCHA's -42.41%.
SCHA currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUSEX и SCHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор