PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUROX с FIKFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUROX с FIKFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America 2055 Retirement Fund (MUROX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).

MUROX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности MUROX и FIKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America 2055 Retirement Fund (MUROX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUROX и FIKFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MUROX
Mutual of America 2055 Retirement Fund		-1.43%18.33%14.65%15.94%-16.52%18.58%943.28%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		0.11%9.23%4.96%8.28%-11.09%2.79%8.18%

Доходность по периодам

С начала года, MUROX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью 0.11%.

MUROX

1 день
2.65%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
0.81%
1 год
16.89%
3 года*
13.67%
5 лет*
7.08%
10 лет*
—

FIKFX

1 день
0.16%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.03%
1 год
6.94%
3 года*
6.26%
5 лет*
2.71%
10 лет*
3.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America 2055 Retirement Fund

Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Часто сравнивают с MUROX:
MUROX с VOOMUROX с MSCIMUROX с MACAXMUROX с MACHXMUROX с MAAKXMUROX с MAGKXMUROX с MAMVX
Часто сравнивают с FIKFX:
FIKFX с VTINXFIKFX с IRTRFIKFX с FZROXFIKFX с fpifxFIKFX с BNDWFIKFX с ^GSPCFIKFX с VTMFX

Сравнение комиссий MUROX и FIKFX

MUROX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FIKFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class
MUROX
Mutual of America 2055 Retirement Fund

Доходность на риск

MUROX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUROX
Ранг доходности на риск MUROX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUROX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUROX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUROX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUROX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FIKFX
Ранг доходности на риск FIKFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKFX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUROX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America 2055 Retirement Fund (MUROX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUROXFIKFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.63

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.30

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

2.20

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.71

8.97

-4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUROX vs. FIKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUROX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIKFX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUROX и FIKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUROXFIKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.63

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.54

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.96

-0.80

Корреляция

Корреляция между MUROX и FIKFX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUROX и FIKFX

Дивидендная доходность MUROX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности FIKFX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUROX
Mutual of America 2055 Retirement Fund		8.06%7.95%6.25%2.08%10.92%3.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		3.41%3.40%3.13%2.85%3.06%2.04%2.18%7.27%2.94%1.89%1.65%1.39%

Просадки

Сравнение просадок MUROX и FIKFX

Максимальная просадка MUROX за все время составила -33.58%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUROX и FIKFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MUROXFIKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.58%

-15.03%

-18.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-3.32%

-7.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.84%

-15.03%

-8.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-2.22%

-4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-1.74%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

0.81%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MUROX и FIKFX

Mutual of America 2055 Retirement Fund (MUROX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что MUROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUROXFIKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

2.00%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

2.86%

+6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

4.39%

+13.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

5.07%

+12.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

385.25%

4.40%

+380.85%