PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MURMX с TDIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MURMX с TDIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America 2045 Retirement Fund (MURMX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).

MURMX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности MURMX и TDIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America 2045 Retirement Fund (MURMX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MURMX и TDIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MURMX
Mutual of America 2045 Retirement Fund		-1.45%17.76%13.85%15.43%-16.20%17.37%891.67%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		0.21%7.22%6.21%7.76%-9.37%14.53%8.83%

Доходность по периодам

С начала года, MURMX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%.

MURMX

1 день
2.46%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.85%
1 год
16.80%
3 года*
13.03%
5 лет*
6.71%
10 лет*
—

TDIFX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.88%
1 год
5.68%
3 года*
5.90%
5 лет*
4.81%
10 лет*
4.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America 2045 Retirement Fund

Dimensional Retirement Income Fund

Часто сравнивают с MURMX:
MURMX с SPYMURMX с MAMEXMURMX с MAGKXMURMX с MAMVXMURMX с MACHXMURMX с MACAXMURMX с LTIUX
Часто сравнивают с TDIFX:
TDIFX с VTITDIFX с LINKXTDIFX с TRRLXTDIFX с FHNDXTDIFX с FHFDXTDIFX с PBRNXTDIFX с FNGLX

Сравнение комиссий MURMX и TDIFX

MURMX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MURMX
Mutual of America 2045 Retirement Fund
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund

Доходность на риск

MURMX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MURMX
Ранг доходности на риск MURMX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MURMX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MURMX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MURMX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MURMX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MURMX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
TDIFX
Ранг доходности на риск TDIFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MURMX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America 2045 Retirement Fund (MURMX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MURMXTDIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.47

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.07

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.47

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

6.12

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MURMX vs. TDIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MURMX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIFX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MURMX и TDIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MURMXTDIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.47

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.84

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.00

-0.84

Корреляция

Корреляция между MURMX и TDIFX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MURMX и TDIFX

Дивидендная доходность MURMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что больше доходности TDIFX в 2.06%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MURMX
Mutual of America 2045 Retirement Fund		8.92%8.79%8.17%2.95%11.94%4.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		2.06%1.77%3.11%3.09%4.66%9.39%1.39%1.98%2.11%0.98%0.89%

Просадки

Сравнение просадок MURMX и TDIFX

Максимальная просадка MURMX за все время составила -32.65%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MURMX и TDIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MURMXTDIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.65%

-12.21%

-20.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.31%

-2.84%

-7.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.56%

-12.21%

-11.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-1.83%

-4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-1.77%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

0.84%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности MURMX и TDIFX

Mutual of America 2045 Retirement Fund (MURMX) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что MURMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MURMXTDIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

1.51%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

2.32%

+6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

4.34%

+11.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

5.89%

+10.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

386.41%

5.05%

+381.36%