PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MURLX с PMTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MURLX с PMTIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MURLX (Mutual of America 2040 Retirement Fund) and PMTIX (Principal LifeTime 2030 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, MURLX returned 7.64%/yr vs 6.27%/yr for PMTIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MURLX charges 0.08%/yr vs 0.01%/yr for PMTIX.

Доходность

Сравнение доходности MURLX и PMTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MURLX показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у PMTIX с доходностью 6.02%.

MURLX

1 день
0.30%
1 месяц
3.75%
С начала года
8.57%
6 месяцев
9.09%
1 год
21.57%
3 года*
15.43%
5 лет*
7.64%
10 лет*
—

PMTIX

1 день
0.26%
1 месяц
2.99%
С начала года
6.02%
6 месяцев
6.25%
1 год
15.56%
3 года*
13.63%
5 лет*
6.27%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MURLX и PMTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MURLX
Mutual of America 2040 Retirement Fund		8.57%17.01%13.28%14.86%-15.95%16.84%889.04%
PMTIX
Principal LifeTime 2030 Fund		6.02%13.25%12.86%15.11%-16.81%12.70%14.00%

Correlation

The correlation between MURLX and PMTIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.81

The correlation between MURLX and PMTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America 2040 Retirement Fund

Principal LifeTime 2030 Fund

Часто сравнивают с MURLX:
MURLX с MAAKXMURLX с MAGKXMURLX с VOOMURLX с MAMEXMURLX с MABDXMURLX с MACHXMURLX с MARMX
Часто сравнивают с PMTIX:
PMTIX с FRIMXPMTIX с PLTHXPMTIX с PBRNXPMTIX с TBLGXPMTIX с PHTUXPMTIX с FIRFXPMTIX с AAAMX

Доходность на риск

MURLX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MURLX
Ранг доходности на риск MURLX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MURLX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MURLX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MURLX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MURLX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MURLX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PMTIX
Ранг доходности на риск PMTIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMTIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMTIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMTIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMTIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMTIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MURLX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MURLXPMTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.09

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.01

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.40

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

2.71

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.86

12.06

+2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MURLX vs. PMTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MURLX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMTIX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MURLX и PMTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MURLXPMTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.09

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.60

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.49

-0.33

Просадки

Сравнение просадок MURLX и PMTIX

Максимальная просадка MURLX за все время составила -31.54%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MURLX и PMTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MURLXPMTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.54%

-52.14%

+20.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-5.85%

-1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-9.62%

-4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-23.05%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-6.79%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.31%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MURLX и PMTIX

Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что MURLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MURLXPMTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

2.40%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

6.15%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.51%

7.61%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

10.55%

+5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

382.12%

11.22%

+370.90%

Сравнение комиссий MURLX и PMTIX

MURLX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MURLX и PMTIX

Дивидендная доходность MURLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что меньше доходности PMTIX в 9.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MURLX
Mutual of America 2040 Retirement Fund		7.94%8.62%8.02%3.04%11.39%4.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMTIX
Principal LifeTime 2030 Fund		9.14%9.69%9.60%4.26%10.05%8.87%6.37%6.49%8.21%5.87%3.97%9.44%

Часто задаваемые вопросы

MURLX and PMTIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MURLX has higher volatility (2.98%) compared to PMTIX (2.40%). In terms of maximum drawdown, MURLX dropped -31.54% vs PMTIX's -52.14%.

MURLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MURLX и PMTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор