PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MURLX с LTRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MURLX с LTRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).

MURLX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности MURLX и LTRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MURLX и LTRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MURLX
Mutual of America 2040 Retirement Fund		-1.37%17.01%13.28%14.86%-15.95%16.84%889.04%
LTRIX
Principal LifeTime 2045 Fund		-2.17%16.69%16.90%19.40%-18.51%16.55%15.53%

Доходность по периодам

С начала года, MURLX показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -2.17%.

MURLX

1 день
2.24%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.82%
1 год
15.89%
3 года*
12.54%
5 лет*
6.42%
10 лет*
—

LTRIX

1 день
2.69%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
-0.41%
1 год
14.32%
3 года*
14.59%
5 лет*
7.34%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America 2040 Retirement Fund

Principal LifeTime 2045 Fund

Часто сравнивают с MURLX:
MURLX с VOOMURLX с MAGKXMURLX с MAMEXMURLX с MAAKXMURLX с MAMVXMURLX с MACHXMURLX с MACAX
Часто сравнивают с LTRIX:
LTRIX с LTIUXLTRIX с VTIVXLTRIX с FHNDXLTRIX с FFIJXLTRIX с POSIXLTRIX с FFSFXLTRIX с FYTKX

Сравнение комиссий MURLX и LTRIX

MURLX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MURLX
Mutual of America 2040 Retirement Fund
LTRIX
Principal LifeTime 2045 Fund

Доходность на риск

MURLX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MURLX
Ранг доходности на риск MURLX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MURLX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MURLX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MURLX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MURLX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MURLX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
LTRIX
Ранг доходности на риск LTRIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTRIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTRIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTRIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTRIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTRIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MURLX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MURLXLTRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.02

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.54

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.39

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.88

6.65

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MURLX vs. LTRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MURLX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LTRIX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MURLX и LTRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MURLXLTRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.02

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.51

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.44

-0.28

Корреляция

Корреляция между MURLX и LTRIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MURLX и LTRIX

Дивидендная доходность MURLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что меньше доходности LTRIX в 9.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MURLX
Mutual of America 2040 Retirement Fund		8.74%8.62%8.02%3.04%11.39%4.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LTRIX
Principal LifeTime 2045 Fund		9.51%9.31%9.40%4.25%8.71%6.75%4.62%6.93%7.50%4.57%4.48%5.42%

Просадки

Сравнение просадок MURLX и LTRIX

Максимальная просадка MURLX за все время составила -31.54%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MURLX и LTRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MURLXLTRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.54%

-51.39%

+19.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-10.65%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-26.25%

+3.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-5.57%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-7.26%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.23%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MURLX и LTRIX

Текущая волатильность для Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) составляет 4.12%, в то время как у Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что MURLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MURLXLTRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

5.45%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.97%

8.47%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

14.51%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

14.57%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

387.81%

14.79%

+373.02%