PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MURLX с FRKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MURLX с FRKMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).

MURLX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MURLX и FRKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MURLX и FRKMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MURLX
Mutual of America 2040 Retirement Fund		-1.37%17.01%13.28%14.86%-15.95%16.84%889.04%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		0.27%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%8.31%

Доходность по периодам

С начала года, MURLX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.

MURLX

1 день
2.24%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.82%
1 год
15.89%
3 года*
12.54%
5 лет*
6.42%
10 лет*
—

FRKMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.36%
1 год
7.67%
3 года*
6.29%
5 лет*
2.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America 2040 Retirement Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Часто сравнивают с MURLX:
MURLX с VOOMURLX с MAGKXMURLX с MAMEXMURLX с MAAKXMURLX с MAMVXMURLX с MACHXMURLX с MACAX
Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с AAAMXFRKMX с FFFYXFRKMX с RFGTXFRKMX с TRRLXFRKMX с FHNDXFRKMX с LINKXFRKMX с FHFDX

Сравнение комиссий MURLX и FRKMX

MURLX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.

FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K
MURLX
Mutual of America 2040 Retirement Fund

Доходность на риск

MURLX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MURLX
Ранг доходности на риск MURLX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MURLX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MURLX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MURLX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MURLX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MURLX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MURLX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MURLXFRKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.72

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.41

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

2.35

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.88

9.34

-4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MURLX vs. FRKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MURLX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRKMX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MURLX и FRKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MURLXFRKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.72

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.49

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.71

-0.55

Корреляция

Корреляция между MURLX и FRKMX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MURLX и FRKMX

Дивидендная доходность MURLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что больше доходности FRKMX в 3.25%

TTM2025202420232022202120202019
MURLX
Mutual of America 2040 Retirement Fund		8.74%8.62%8.02%3.04%11.39%4.17%0.00%0.00%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.25%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%

Просадки

Сравнение просадок MURLX и FRKMX

Максимальная просадка MURLX за все время составила -31.54%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MURLX и FRKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MURLXFRKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.54%

-16.04%

-15.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-3.42%

-6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-16.04%

-7.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-2.44%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-3.64%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

0.86%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MURLX и FRKMX

Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что MURLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MURLXFRKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

2.14%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.97%

2.95%

+5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

4.63%

+9.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

5.23%

+10.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

387.81%

5.14%

+382.67%