PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MURLX с FFFCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MURLX с FFFCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).

MURLX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности MURLX и FFFCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MURLX и FFFCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MURLX
Mutual of America 2040 Retirement Fund		-1.37%17.01%13.28%14.86%-15.95%16.84%889.04%
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		0.41%11.39%5.26%9.82%-13.21%5.64%10.59%

Доходность по периодам

С начала года, MURLX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у FFFCX с доходностью 0.41%.

MURLX

1 день
2.24%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.82%
1 год
15.89%
3 года*
12.54%
5 лет*
6.42%
10 лет*
—

FFFCX

1 день
1.02%
1 месяц
-2.43%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.73%
1 год
9.26%
3 года*
7.44%
5 лет*
3.17%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America 2040 Retirement Fund

Fidelity Freedom 2010 Fund

Часто сравнивают с MURLX:
MURLX с VOOMURLX с MAGKXMURLX с MAAKXMURLX с MAMEXMURLX с MAMVXMURLX с MACHXMURLX с MACAX
Часто сравнивают с FFFCX:
FFFCX с FFWTXFFFCX с FXAIXFFFCX с VOOFFFCX с FLPSXFFFCX с VNQFFFCX с QQQFFFCX с VTI

Сравнение комиссий MURLX и FFFCX

MURLX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FFFCX в 0.49%.

FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund
MURLX
Mutual of America 2040 Retirement Fund

Доходность на риск

MURLX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MURLX
Ранг доходности на риск MURLX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MURLX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MURLX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MURLX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MURLX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MURLX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FFFCX
Ранг доходности на риск FFFCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFCX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFCX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MURLX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MURLXFFFCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.73

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.41

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

2.39

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.88

9.45

-4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MURLX vs. FFFCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MURLX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFCX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MURLX и FFFCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MURLXFFFCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.73

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.50

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.67

-0.51

Корреляция

Корреляция между MURLX и FFFCX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MURLX и FFFCX

Дивидендная доходность MURLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что больше доходности FFFCX в 4.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MURLX
Mutual of America 2040 Retirement Fund		8.74%8.62%8.02%3.04%11.39%4.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		4.95%4.97%2.99%2.72%7.23%9.33%6.01%5.78%6.98%4.82%3.22%3.68%

Просадки

Сравнение просадок MURLX и FFFCX

Максимальная просадка MURLX за все время составила -31.54%, что меньше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MURLX и FFFCX.

Загрузка...

Показатели просадок

MURLXFFFCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.54%

-36.88%

+5.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-4.00%

-5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-18.35%

-4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-2.82%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-4.60%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.01%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MURLX и FFFCX

Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что MURLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MURLXFFFCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

2.59%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.97%

3.56%

+4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

5.56%

+8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

6.33%

+9.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

387.81%

6.28%

+381.53%