Сравнение MUOIX с PREIX
MUOIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio) and PREIX (T. Rowe Price Equity Index 500 Fund) are both Large Cap Blend Equities funds from T. Rowe Price. Over the past 5 years, MUOIX returned 10.71%/yr vs 12.85%/yr for PREIX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. MUOIX charges 0.80%/yr vs 0.15%/yr for PREIX.
Доходность
Сравнение доходности MUOIX и PREIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUOIX показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у PREIX с доходностью 9.85%.
MUOIX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- 2.96%
- С начала года
- 2.96%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 18.76%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- —
PREIX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.57%
- 6 месяцев
- 9.85%
- С начала года
- 9.85%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- 20.29%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- 15.20%
Сравнение доходности по годам MUOIX и PREIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUOIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio | 2.96% | 16.48% | 28.61% | 18.07% | -20.21% | 35.99% | 24.20% | 36.01% | -11.00% | 17.98% |
PREIX T. Rowe Price Equity Index 500 Fund | 9.85% | 17.66% | 24.78% | 26.07% | -18.27% | 28.48% | 18.17% | 31.47% | -4.59% | 21.01% |
Correlation
The correlation between MUOIX and PREIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.95 |
The correlation between MUOIX and PREIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUOIX vs. PREIX — Ранг доходности на риск
MUOIX
PREIX
Сравнение MUOIX c PREIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio (MUOIX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUOIX | PREIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 2.47 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 10.85 | -7.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUOIX и PREIX
Максимальная просадка MUOIX за все время составила -38.35%, что меньше максимальной просадки PREIX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUOIX и PREIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUOIX | PREIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.35% | -55.32% | +16.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -8.93% | -4.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.60% | -18.78% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.92% | -24.60% | -0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -1.57% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -8.71% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 2.03% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUOIX и PREIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio (MUOIX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) имеют волатильность 5.13% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUOIX | PREIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 5.01% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 9.96% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.47% | 12.54% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 17.11% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 18.09% | +2.03% |
Сравнение комиссий MUOIX и PREIX
MUOIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PREIX в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUOIX и PREIX
MUOIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUOIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. US Core Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.32% | 0.21% | 0.04% | 0.30% | 1.35% | 1.50% | 0.49% | 0.00% | 0.00% |
PREIX T. Rowe Price Equity Index 500 Fund | 2.15% | 2.32% | 1.17% | 1.32% | 1.50% | 1.56% | 1.97% | 2.13% | 2.60% | 1.30% | 2.03% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, MUOIX and PREIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MUOIX has higher volatility (5.13%) compared to PREIX (5.01%). In terms of maximum drawdown, MUOIX dropped -38.35% vs PREIX's -55.32%.
PREIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUOIX и PREIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор